Добрый день!

У меня такая позиция!
Куплен опцион исполнение 15.04.2011 на фьючерс индекса ртс CALL с ценой страйк 205000 колво 10 штук по цене: 2 781,00
Продан фьючерс на индекс ртс RIM1 15/06/2011 колво 8-мь штук по цене 205300.

Подскажите пожалуйста, когда фьючерс будет стоить допустим 208000 выгодно ли будет исполнить опционы?

Так! Тут я кое до чего допер! У меня только один вопрос! По какой цене будет исполняться мои опционы, если я покупал их по 2 781,00 а сейчас в стакане стоимость 4000 пунктов

опционы всегда исполняются по цене страйк
вы получаете право купить БА по цене страйк

а сам опцион продается в ноль при этом параллельной сделкой

Так! Это уже многое для меня! Тогда прошу еще минуту внимания!

Есть два показателя:
1. Цена покупки опциона - 2 781
2. Текущая цена в стакане - 4000

Как будет расчитан убыток по опциону в моем случае если опцион исполняется в 0:

4000 *10 = 40000
или
2781 * 10 = 27810

Тоесть как будет поставлен базовый актив и расчитана маржа я понимаю.

2781 *10 - убыток по опциону