Спасибо за ваш замечательный ресурс! У меня собственно два вопроса.

1) Как захеджировать позицию в 10 фьючерсов по RIU1 купленных по 180000 при помощи опционов, причем интересует исключительно диапазон риска 180000-170000, ниже позиция закроется по стопу. Есть ли такие стратегии и вообще есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?
2) Если долго разжёвывать - отправьте плз в нужный раздел информации чтобы я сам разобрался. С помощью вашего чудо-калькулятора подсчитал что если для хэджирования купить 180-х путов на ту же сумму - то в итоге вся прибыль уйдет на эти путы...

1) купить 180-х путов хотя бы, причем можно 1 к 1, а можно 2 к 1 , чтобы занулить общую дельту портфеля
смысл конечно же есть.
2) "прибыль" от чего, уточните? Если фучи вырастут к понедельнику до 220 000, то прибыли с лихвой покроет не только купленные путы но ещё и на много чего останется
тут не чудо-калькулятор надо использовать а "анализ позиций", чтобы на графике всё увидеть

Это же получается купленный стрэддл. А если БА не дернется никуда, то со временем убыток будет... Т.е. хэджирование получается только на случай движения БА? Правильно размышляю? Есть ещё варианты?

всё верно. страховка сгорает, если страховой случай не наступит
что тут удивительного? всё как в жизни