Цитата(Бачурин Владимир @ 16.4.2012, 21:23)
а она никак не определяется. Апрельский и майский опционы - не расчетные, а поставочные
держатель опциона сам определяет на момент 18.40 - 18.45 (или раньше) эксперировать опцион или нет - и получает актив по цене страйк (в случае колла)
в случае же с июньским опционом - там просто разница между ценой страйк и ценой исполнения фьюча начисляется на счет инвестору
Спасибо, действительно, я как-то не подумал Американский опцион может быть исполнен в любой момент, мы про это как-то забываем, т.к. это случается очень редко а зря.
Вчера был интересный момент на эту тему, всё-таки стоивший мне около 10 тысяч р.
Была у меня опционная позиция (почти аналогично как проданные путы 155000)
До конца дневной сессии остаётся пол-часа, индекс = 156000 я уже подсчитываю доход на плоской части моей позиции. Как вдруг не с того не с сего продавили вниз до 153500, мой доход начал соскальзывать. И вместо плоской позиции я получил Х длинных фьючей. На вечорке я их закрыл с минимальными возможными потерями. Ну в принципе потерял небольшой процент от дохода, однако были бы июньские опционы, всё бы спокойненько завершилось в 16-30.
Вот именно про это время я и спрашивал. "Когда можно перестать беспокоиться и идти пить пиво"