График волотильности дошел до поддержки на 40%, там уже двойное дно, рисуется тройное

Покупать? ))

мда... уже 39,9 RTSVX

убивают волатильность=)

вообще ГО повысят 28-го вечером, из-за этого цена опциона и волатильность подрастет перед праздниками
так что можно и купить конечно...

вы фьюч на викс или опционы покупать хотите?

Вообще смысл купить, имхо, конечно есть. Во-первых повышение ГО, во-вторых, по ощущениям, никакого падения сейчас никто не ждет, -> вниз еще можем сходить.
Другой вопрос как покупать. Мне удобнее всего было бы фьючом на индекс волы (потому что и так проданные коллы в портфеле, переворачиваться нет смысла), но он сильно неликвиден. Выставил один бид по 43.6

На самом деле у меня обратная ситуация, продан спред, думаю когда его закрывать. Вола сильно упала, еслибы не выходные наверное уже закрыл бы. А так решил пренести на понедельник, планирую еще чуть-чуть заработать на тете на выходных


Что касается фьюча на волу, то он живет какой-то своей жизнь, не связанной с реальностью, в августе особенно заметно было

Все-таки закрылся сегодня, ситуация сложилась благоприятно

В понедльник маркет мейкеры волу как-всегда приподнимут, еще митинги на выходных, тета за 3 дня может всего и не окупить ))

сначала приподняли, затем опустили, февраль вообще залили

есть бойцы в феврале?

а рынок встал, пора отдыхать =))

Некогда отдыхать, пусть отдыхают торговцы акциями и фьючами, для опционов любой рынок хороший )))

При таком спокойном рынке, на мой взгляд отлично подойдет продажа слегка календарного спреда ) тем более его сейчас так разрекламировалии на опционной конференции)

Собираюсь открыться вечером 28, после повышения ГО

На путах или колах? Почему так думаешь?
Спасибо!

Продаю спреды на путах и хеджирую фьючами, такая конструкция делает убыток ограниченным при движении вниз, для кто пережил 2008-ой год, это очень важно ))

Но на коллах из-за улыбки волатильности теоритически получилось бы правильнее: продаешь ближний страйк по дорогой воле, покупаешь дальний по дешёвой, но в таком случае при падении убыток - не ограничен

но в случае сильного роста первая стратегия тоже дает слабину, нет?

Теоритически риск неограничен, практически, наверно бывает обвальный рост, но пока об этом не слышал )

такой риск принимаю

нет риска, нет дохода
согласен=)

Владимир, помогите пожалуйста

как в формуле БШ в excel будет выглядеть расчет IV по имеющейся цене опциона?


Формулу БШ вы дали, но как отсюда вытащить волу не могу разобраться

дельта колла = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ]

дельта пута = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ] -1 , где


А - цена БА
К - страйк
В - ставка
Т - время
G - вола-ть

а наш калькулятор на сайте не пробовали?

вообще явной формулы для IV нет, только численно (метод Ньютона или деления пополам)


П.С. Всех с первой торговой сессией в 2012-м!