Сегодня совершил сделки и мучаюсь вопросом заработал я на них или потерял?))
483807237 11:24:34 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 9854 1 98540
483807238 11:24:34 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 140305 1 90426,57
483841811 12:55:59 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 9877 1 98770
483841817 12:55:59 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 140435 1 90510,36
483885495 14:04:00 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9844 1 98440
483885496 14:04:00 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 140910 1 89675,97
483886264 14:05:01 RTSS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9848,5 1 98485
483886265 14:05:01 RTS-3.12 [Фьючерсы FORTS] Купля 140885 1 89660,06
При торговле руководствовался следующим: стоимость фьючерса на индекс РТС пересчитывал исходя из стоимости шага цены. Открыты еще и другие позиции, суммарно Квик показывает отрицательную маржу, из-за этого совсем запутался. Кто-нибудь может прояснить?

пересчитывать можно и в пунктах, не делая никаких переводов, а результат потом уже перевести в рубли

напишите ещё раз сделки без рублевого эквивалента, а то что-то запутанно всё...

у вас крорме этого были позиции откртые по другим инструментам?

да, были и другие позиции.
в табличке по порядку:
номер заявки - время - код инструмента - операция(купил или продал) - цена в пунктах - кол-во - объем (в рублевом эквиваленте, так отображает Квик в таблице сделок, перемножая цены на стоимость шага цены)
Так вот поговорил я со своим брокером - растроил он меня сильно. сделки в убыток. пересчитывать по стоимости шага цены неправильно, шаг цены показывает прошлый курс доллара, а не текущий, соответственно ориентироваться на текущую стоимость шага цены некорректно, можно попробывать пересчитывать исходя из стоимости фьючерса доллар-рубль, но и это не 100% правильно

пользоватьс курсом фьюча доллар-рубль - это неверно. он тут вообще не при чем. фьючерс может как в контанго так и в бэквордации быть вполне

если были другие позиции, то я не смогу посчитать вар маржу, не зная этих позиций

там разница-то небольшая весьма будет

если не пользоваться фьючерсом доллар-рубль, то чем? Другие позиции были, но конкретно интересовал финансовый результат именно по этим сделкам, то есть вариационную маржу по покупке и продаже спреда РТСС-РТС; немного потерял?- брокер что-то там считал сказал около 1000, не запомнил точно сколько, на ГО около 20 штук это 5%

по РТСС можно не считать - там убыток 385 рублей, а вот по РТС до сих пор правильно посчитать не могу

считать по курсу рубль-доллар на 16.30
цену в пунктах умножаете на 0.02 и на курс
а фьючерс на валюту тут не причем!!! фьючерс при курсе ЦБ в 32 может стоить хоть 35, а трехлетний фьючерс может стоить и 40 (а может и 28) и чтто вы по 35 будете считать фин рез? =))

фин рез по фьючу на ртс = 90426,57 + 90510,36 - 89675,97 - 89660,06

кстати это без брокерских комиссий - а они могут бьыть большими -могут быть абонентки за месяц и т.д.

Прекрасно!! сделки идут в 11.24 и в 14.05 и я с большой радостью считаю их по курсу который мне УЖЕ известен в 16.30???!! Зачем мне арбитраж, если я ЗНАЮ курс доллара в будущем (о, я богат!!!! ). В том и дело - получается вариационку пересчитают по курсу который только БУДЕТ в 16.30, и как выходить из этой ситуации - не знаю.
"фьючерс при курсе ЦБ в 32 может стоить хоть 35 (хоть 28) и чтто вы по 35 будете считать фин рез? =))" - ирония понятна, но здесь возможен арбитраж между спотом и фьючерсом на доллар, поэтому погрешность не будет измеряться десятками процентов..., то есть спот и фьчерс не разойдутся на очень много.
На сделках по РТС я потерял 1055 пунктов, а это примерно 670 руб+385(РТСС)=1055 и вот это правильный результат этих торгов, поэтому то что я посчитал во время торгов - 1601 в плюс - НЕПРАВИЛЬНО так как используется курс прошедшего клиринга

и никто не знает
а что вас смущает?
Я вот тоже торгую опцинами на индекс за пункты. а фин рез в рублях узнаю только вечером и что? это не мешает мне торговать. приходится такие мелочи не учитывать. Если рубль-доллар будлет скакать в день на 10% - тогда согласен - будем думать что делать=))
ясное дело, что арбитраж описанный вами между ртс и ртс-стандарт - не чистый арбитраж. Тут приходится бороться и учитывать валюту. Если смущает - выбирайте чисто рублевые контракты - индекс ММВБ, опционы на ММВБ, стандрт
а фьюч на валюту не панацея. Им конечно можно хеджировать данный арбитраж, но получаться будет кривовато

В чем собственно вопрос? в том как посчитать фин рез или как сделать хороший арбитраж?

кстати, там же курс ЦБ зафиксировался на все каникулы до 10-го числа или как? курс в расчетах шага цены тоже зафиксился до окончания каникул? завтра нужно уточнить на бирже позвонить

арбитраж между спотом и фьючом - отлично. делайте
я тем самым только хотел сказать, что цена фьюча валютного в расчете вар маржи по вашему примеру из первого поста - абсолютно непричем

я думаю вы это понимаете

Как что смущает?? как вообще можно делать арбитраж если в данный момент времени неизвестна стоимость второй ноги?? это уже не арбитраж, а угадайка. Предлагалось использовать валютный фьюч не в качестве курса доллар-рубль при расчете вариационки, а для выяснения СТОИМОСТИ долларового контракта в текущий момент времени, то есть считать раздвижку по формуле РТСС*10-РТС/50*Si/1000, хотя и это будет некорректно, но все же лучше чем ничего. Именно, из-за неправильного расчета я и получил вместо прибыли (как я думал) убыток в 5% от ГО - так есть из-за чего смущаться. Да, когда в декабре продавал волатильность на индексе и заработал примерно 25-30 тыс. пунктов меня действительно не волновало, сколько там стоит доллар 31 или 32, а вот для арбитража, курс КРИТИЧЕСКИ важен.
Я не предлагал заниматься валютным арбитражем и сам им не занимаюсь, но возможность самого арбитража говорит о том, что фьчерс на доллар далеко от спота не уйдет, и соответственно его можно использовать при расчете стоимости второй ноги.

1)Вариационку по конкретному инструменту можно посмотреть в Позициях по клиентским счетам
2)Да, финрез по Ри определяется по курсу на 16:30, однако даже серьезное изменение курса не может превратить минус в плюс и наборот, т.е. если в пунктах вы зафиксировали плюс, то он может стать лишь больше или меньше в рублях, но изменить свой знак не может.

3)для расчетов уже давно используется не курс ЦБ, а доллар берется с СЭЛТА по определенной методе, которая есть на сайте РТС.

ну вот и ясно, спасибо, Евгений

вот именно, что некорректно =((

1. Были открыты и другие позиции по РИ, поэтому и затруднялся с расчетом, смотрел в таблицу "сделки", где есть пересчет в рубли, соответственно поэтому и совершил ошибку.
2. Ошибочно полагая, что расчет ведется исходя из стоимости шага цены, думал что фиксирую прибыль)), даже несмотря на то что в пунктах у меня убыток. Получил сейчас брокерский отчет, совершенно точно теперь знаю, 1055 пунктов - 669,55 руб убыток по РИ + 385 руб убыток по РТСС, итого 1054,55.
3. Можно поподробнее по поводу СЭЛТА?

пожалуйста
http://rts.micex.ru/s95

Принципы расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущего курса доллара (pdf, 221 Кб).


П.С. собственно курс ЦБ тут не причем

Ознакомился, желание заниматься именно этим арбитражем пропало)))
Спасибо за ответы.

ну и правильно, зачем нам конкуренция, она нам ни к чему))

Да, скорее всего - побольше бы вам таких конкурентов - подарил штуку за 4 часа и слился, именно они вас и кормят)))

как вам вообще Новогодние Торги?

одна радость гепов не было, а так без объемов, вяло и неинтересно. Продажу волатильности закрыл рановато, испугался роста IV на праздники (продавал по 52 откупал по 37), считаю недобрал по прибыли. Реально, торги начнутся не раньше 10-го