Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет исторической волатильности
Option.ru > Для инвесторов > Программы для анализа опционов
dolga
Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ?
цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС.
неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15.
sirius
Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.
kas
Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53) *
Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.


Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?
Алексей Хижняк
Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46) *
Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?

правильно
kas
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?
Алексей Хижняк
Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19) *
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?

правильно
vitamindj
Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20) *
правильно

Можно выложить формулы по расчету исторической волатильности
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.