Цитата(Бачурин Владимир @ 30.5.2012, 15:16)
в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности
100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было
Как то не очень понятно.
Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации.
Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность?
Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях?
В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности?