Здравствуйте!
Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07):
10 PUT120000 по 4350
-30 CALL145000 по 1450
Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет?
Что я не так понимаю, объясните плз.