Цитата(Бачурин Владимир @ 22.6.2012, 11:52)
Уточняющие вопросы:
выравнили всего 1 раз дельту за 4 дня? а какая дельта была перед выравниванием?
причины локального убытка - фьючерс мало двигался с малой амплитудой; купили по 37,3 ,а она упала до 34
резюме - задним умом ясно, что на таком рынке по такой IV выгодно продавать воалтильность, а не покупать её. НО всё ещё может измениться - до экспирации очень много времени
Еще раз опишу свои действия: покупка 10 колов страйк 8500, при фьючерсе где-то 8700, дельта приблизительно 5, выравниваю продаю 5 фьючерсов, на след день актив растет, дельта тоже растет до 1, выравниваю продаю еще 1 фьючерс по 8750, в четверг фьючерс упал до 8640, а дельта -0,28.
Все ли я правильно сделал?
По поводу продавать или покупать - то, да, сделал ошибку. Но пока пытаюсь вообще вникнуть в процесс.