Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формулы расчетов греков для Excel
Option.ru > Для инвесторов > Программы для анализа опционов
969
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.
finn
Цитата(969 @ 22.6.2012, 0:28) *
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.


Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
где
U - цена базового контракта
E - цена исполнения (страйк)
r - процентная ставка (десятичная дробь)
v - годовая волатильность (десятичная дробь)
t - время до экспирации (в годах)
для сравнения графики реальной и рассчитаной по этой формуле дельты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
формулы других греков приводить нет смысла

Практически дельту можно считать так:
=(A1-A2)/(B1-B2)
где
A1,A2 - цены исполнения соседних страйков
B1,B2 - премии этих страйков

Если есть еще какие формулы, скинте сюда, переделаю для экселя
969
Цитата(finn @ 24.6.2012, 4:02) *
Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
...

Спасибо.

Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html


Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.
GSV
Цитата(969 @ 28.6.2012, 0:14) *
Спасибо.

Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html


Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.

По-моему у Ларри Вильямса в книге как послесловие дается ссылка на экселевский файл, где все формулы прописаны в экселе. Книжечка есть на свободных просторах интернета... Да и у меня есть этот файлик, найду выложу.
b1ack_ange1
Цитата(969 @ 28.6.2012, 2:14) *
Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.

У меня гамма считается по такой вот формуле:

N'(d1)/(S*σ*КОРЕНЬ(T))

S - цена базового актива
Т - кол-во дней до экспирации/365
σ - волатильность

N'(d1) = EXP(-N(d1)*N(d2)*0,5)/(КОРЕНЬ(2*ПИ()))

Вообще вроде получилось реализовать файлик, все греки считает, значения похожи на те, что предлагает сайт.
dlrm
Сделал ексель-табличку с расчётом греков по Блэку-Шолзу для изучения опционов. Без VBA, все формулы можно видеть в ячейках. Excel файл можно скачать здесь: mit.su/visualoption.html.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.