Добрый день!

Изучаю опционы, в том числе и с помощью замечательного калькулятора на option.ru, возник простой вопрос:

Вот прямо сейчас цена фьюча на индекс примерно 135000. То есть ровно страйк.

При этом опцион КОЛЛ 140000 стоит 1650, тогда как опцион ПУТ 130000 стоит 2200.
При этом прибыли которые я получу если куплю один из них и цена дойдет до его страйка - практически одинаковы.

Как же так получается?

Можно ли сказать, что цена опциона отражает ожидания рынка и, следовательно, большинство считает что рынок пойдет вниз?
Или например важнее компонента волатильности, но по идее она должна повышать стоимость всех опционов, а не только одного направления.

В общем, если можно объясните на пальцах почему одинаково отстоящие от текущей цены опционы стоят по-разному.

из-за разной IV (подразумеваемой волатильности, которая очень сильно влияет на цену)

как правило, на опционах с базовым активом акциями и индексами - волатильность на путах выше, чем на коллах. Поэтому путы дороже

Если вас интересует почему на путах IV выше, чем на коллах - то это уже другая тема и другая дискуссия