Здравствуйте!
Посчитал HV в Exel по формуле

HV = StdDev(Ln[close/close(предыдущего дня)],Per)*(252^1/2)

Результат в сервисе "Графики волатильности" другой.
Вопрос: Вы используете другой метод расчёта, или это я во что-то не въехал?
Спасибо.

добрый день
как сильно отличаются результаты, можно уточнить?
и для какого базового актива делается расчет

БА RTS (брал данные RIZ2 на mfd.ru), период HV 60 дней.
Полученные значения разнятся с option.ru на 1-2%.
Файл exel отправил на Ваш e-meil (не получилось загрузить на форум).
Если я ошибся - буду признателен за совет.

попробуем разобраться, но 1-2% - в рамках погрешности в общем-то

С одним моментом вроде разобрался - HV считается по ценам закрытия дневной сессии. Пересчитал по close 18:45 мск, но расхождения всё равно есть. Например, 03.10.2012 у меня волатильность = 28,56 а на option.ru 28,15.