Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться в опционах.
Вопрос: может ли модель Блэка-Шоулза для европейского опциона применяться для оценки маржируемых опционов на фьючерсы ФОРТС? Они, конечно, американские, с другой стороны дивиденды на фьючерсы не выплачиваются, т.о. цены на евр. и амер. опционы должны быть равны - если я правильно это понимаю.
Большое спасибо.
Полная версия этой страницы: Вопрос по формуле Блэка-Шоулза
Цитата(kas @ 18.10.2012, 19:43) 
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться в опционах.
Вопрос: может ли модель Блэка-Шоулза для европейского опциона применяться для оценки маржируемых опционов на фьючерсы ФОРТС? Они, конечно, американские, с другой стороны дивиденды на фьючерсы не выплачиваются, т.о. цены на евр. и амер. опционы должны быть равны - если я правильно это понимаю.
Большое спасибо.
Пытаюсь разобраться в опционах.
Вопрос: может ли модель Блэка-Шоулза для европейского опциона применяться для оценки маржируемых опционов на фьючерсы ФОРТС? Они, конечно, американские, с другой стороны дивиденды на фьючерсы не выплачиваются, т.о. цены на евр. и амер. опционы должны быть равны - если я правильно это понимаю.
Большое спасибо.
да, может
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.