Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций
Option.ru > Для инвесторов > Программы для анализа опционов
volkovDB
Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.
Бачурин Владимир
Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 12:30) *
Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.

а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси

volkovDB
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 12:36) *
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси

Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен
Бачурин Владимир
Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен

система считает теор цену исходя из IV, которую вы видите в портфеле в сервисе (то есть исходя из текущей рыночной IV)

чтобы забить свою IV, воспользуйтесь как раз сервисом «What if»
Бачурин Владимир
Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?


да
volkovDB
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 13:40) *
да

Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке? Т.е. как бы сама волатильность опциона системой прежде рассчитывается.
Бачурин Владимир
Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 15:24) *
Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке?

правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше
volkovDB
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 16:11) *
правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше


Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.
Бачурин Владимир
Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 17:34) *
Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.

сервис берет биржевую IV, вот и вся методика , мы вроде это не скрываем

я уже ответил вам выше "то есть исходя из текущей рыночной IV"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.