Цитата(Марат @ 5.1.2013, 15:46)
Вопрос спецам! Сколько будет стоить опцион после гэпа 8 января при стоимости базового актива в 160 000 пунктов?
чтобы ответить на данный вопрос, нужно знать величину гэпа а также рыночное значение IV во вторник
а ....ну если вы отмечаете в вопросе , что БА = 160 000, тогда первая часть отпадает
но величину ай-ви знать всё равно нужно, иначе не предскажешь цену опциона
можете же, кстати, помоделировать в Анализе различные величины IV