Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2013, 13:35)
это кстати и новичкам на заметку, недооценивающим риск при сделках с опционом
продали вы, например, опцион колл 200 страйка на нефть за 0,5 долл. Объем сделки у вас отнюдь не 0,5 долл, а 200 долл. Т.к. в случае сильного роста нефти ваш риск и потери будут как если бы вы продали актив ценой 200 долл, а не 1 долл.
просто многие новички, знаю по себе, оценивают риск по объему сделки. Если продали дальний опцион за 0,5 долл, то и риска нет, считают они
спасибо, я тоже это и предположил, т.к. число ~89 000 подозрительно равно цене фюча РТС в рублях.
Еще один вопрос, Владимир, Пусть Вы
1) если держите дельта-нефтральную позицию по ATM-опционам (с положительной или отрицательной гаммой - не суть)
2) IV ведет себя предсказуемо и нет причин закрывать позицию из-за волатильности
Вопрос - Вы будете держать дельта-нейтральную позу до самой экспирации? (напомню, опционы ATM)