На текущий момент есть два опциона июльской серии РИ на 135 и 140 страйк (цена БА 125300)
Теоретическая цена 135 го - 1 060,00 (волатильность 27,03%)
140го - 450,00 (27,16%).
Моделируем ситуацию, что рынок снижается на 5000 пунктов (теперь БА 120300), волатильность и срок до экспирации не изменились.
1. Правильно ли я понимаю, что теоретическая цена 135го должна стать как у 140 до снижения, т.е. 450 пунктов.
2. Но "анализ опционов" на графике предлагает мне 1060-695=375 пункта.
Не могу понять такое расхождение, что же верно 1 или 2 утверждение?