Цитата(стас @ 6.12.2013, 17:07)
Колебания доллара с 32.00 до 34.00 с сентября составляет более 5% . Это немало . А столько внимания к валютному риску - в
непонимании каким образом отразятся подобные движения на дельта нейтральной позиции.
Ведь продано 100 коллов RI ,куплено 70 фьючерсов RI-это одна позиция , а если к ней добавить продажу 87 фьючерсов SI
это уже совсем другая.
Какие убытки могут возникнуть и как правильнее захеджироваться или вообще не хеджировать?
я бы либо не хеджировал, либо сделал как вы описали постом выше
ну и рассмотрите в вашем анализе ситуации - сценарий когда доллар идет за пару недель на +/- 20% вниз или вверх. это поможет принять решение