Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Новичку нужна помощь
Option.ru > Для инвесторов > Вопросы эксперту
Страницы: 1, 2
Gar.rust
Всем привет)

Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

Заранее спасибо)
Бачурин Владимир
Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:14) *
где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

в биржевом стакане онлайн, очевидно

или вас исторические котировки по опционам интересуют?
Gar.rust
1) нужны исторические котировки
2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)

заранее спасибо)
Бачурин Владимир
Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 12:12) *
2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)


у нас нет опционов на акции на бирже, поэтому для фьючерсов, точнее iv для опционов на фьючерсы (центральный страйк)
для каких? для всех, на которые есть опционы
Бачурин Владимир
Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 12:12) *
1) нужны исторические котировки

это на сайте биржи, раньше это там было, попробуйте узнать - есть ли сейчас и где именно
Gar.rust
большое спасибо
Gar.rust
большое спасибо
Gar.rust
большое спасибо
Бачурин Владимир
Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 13:09) *
большое спасибо

обращайтесь, всегда поможем rolleyes.gif
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 18.3.2014, 10:44) *
обращайтесь, всегда поможем rolleyes.gif

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 19.4.2014, 5:09) *
Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать

rolleyes.gif

задавайте вопросы

Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 21.4.2014, 11:28) *
это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать

rolleyes.gif

задавайте вопросы

IV только для опционов в деньгах существует? Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?
И такой вопрос:
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
IV только для опционов в деньгах существует?


IV существует для всех опционов
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?

да
rolleyes.gif
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?


если на момент клиринга теор цена всё ещё будет 1250, то 250 осядут у вас на счету в виде вар маржи rolleyes.gif
но они могут также легко уйти обратно, пока поза не закрыта - это "бумажная" прибыль
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 22.4.2014, 17:51) *
IV существует для всех опционов

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 18:23) *
IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона



Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 22.4.2014, 18:40) *
при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 23.4.2014, 4:43) *
Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

как правило да
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 23.4.2014, 20:35) *
как правило да

Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 15:19) *
Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?

чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 19:59) *
чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли

Не хватит леквидности?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 20:12) *
Не хватит леквидности?

это тут не причём
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 20:52) *
это тут не причём

РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 18:39) *
РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?

процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами

rolleyes.gif

задавайте, пожалуйста, вопросы
Евгений1985
rolleyes.gif
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:14) *
процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами

rolleyes.gif

задавайте, пожалуйста, вопросы

Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? rolleyes.gif
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 19:19) *
rolleyes.gif
Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? rolleyes.gif

правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:59) *
правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков

Гамма скальпинг?
Евгений1985
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) *
Гамма скальпинг. Что это?

Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) *
Гамма скальпинг?

скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно rolleyes.gif
в каком контексте вам это интересно?
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 21:38) *
скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно rolleyes.gif
в каком контексте вам это интересно?

Интрадейном rolleyes.gif
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 26.4.2014, 5:16) *
Интрадейном rolleyes.gif
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.

а кто их показывает вообще?
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 26.4.2014, 23:54) *
а кто их показывает вообще?

Тетта к примеру.
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 27.4.2014, 12:25) *
Тетта к примеру.

каким образом?
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 27.4.2014, 22:49) *
каким образом?

Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма??
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 29.4.2014, 7:08) *
Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма??


Гамма. Gamma
Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе.
иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт


Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 29.4.2014, 13:32) *
Гамма. Gamma
Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе.
иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт

Можно такой вопрос:
Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту?
Или как вообще работают с гаммой?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 4.5.2014, 7:22) *
Можно такой вопрос:
Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту?
Или как вообще работают с гаммой?


дельту нулить легче, чем гамму, безусловно
честно говоря, на гамму не всегда смотрю
если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой
а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 14:46) *
дельту нулить легче, чем гамму, безусловно
честно говоря, на гамму не всегда смотрю
если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой
а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем

Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 5.5.2014, 16:09) *
Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА?

к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее
ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще

Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 19:18) *
к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее
ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще

Еще вопрос по гамме:
Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 15:13) *
Еще вопрос по гамме:
Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего?

текущего
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 15:26) *
текущего

Я знал, что Вы так ответите rolleyes.gif
Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 16:10) *
Я знал, что Вы так ответите rolleyes.gif
Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему?

в этом плане конечно предстоящего rolleyes.gif
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 17:00) *
в этом плане конечно предстоящего rolleyes.gif

Еще вопрос:
Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 19:18) *
Еще вопрос:
Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.?

вам можно считать хоть каждую секунду
уточните вопрос
rolleyes.gif
Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 15:00) *
вам можно считать хоть каждую секунду
уточните вопрос
rolleyes.gif

На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек.
А на самой бирже?
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:17) *
На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек.
А на самой бирже?

по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи
и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков

Евгений1985
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 17:33) *
по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи
и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков

А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена.
Бачурин Владимир
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:44) *
А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена.

во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше
во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами

rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.