Уважаемые господа. Т.к. в опционах я новичок, изучаю только, помогите пожалуйста разобраться и понять не запутался ли я.
Вопросы следующие:
1. В отчете брокера, например БК Открытие, отражено RI117500BT4 цена 1540 количество -10. Я правильно понимаю, что получена премия в размере 1540 за продажу опциона пут со страйком 117500?
2. В том же отечете отражено RI135000BH4 цена 930 количество 50 шт. Соответственно уплачена премия в размере 930 р за каждый из 50-и опционов Call со страйком 135000.
3. в дополнение к вопросу №1 - т.к. опционы проданы, а RIU4 выше сейчас 117500, то покупатель может эти опционы попросить исполнить. т.е. продавец путов страйка 117500 получит длинную позицию по фьючерсам RIU4 в размере 10 фьючерсов. так? и если, например, RIU4 в кол-ве 10 штук был продан ранее по 122500, то получится что поза по фьючерсам сальдируется, и проданные по 122500 10 шт RIU4 будут откуплены по 117500? т.е. короткая позиция по RIU4 закроется при экспирации RI117500BT4?

Добрый день! Вэлкам
слово "премия" вообще давно следует избегать и заменять его термином "цена опциона". Тогда и понимание будет облегчено. Всё сводится к работе с "ценой" и "кол-вом", как и при работе с акциями и фьючерсами.

Не ясно, в какой таблице указана данная информация. Может это вообще цена последней сделки на бирже по данному опциону? Или это цена вашей сделки?

совет новичкам. Ведите свой дневник (журнал) сделок, куда будете записывать номер и время сделки, цену и кол-во. Брокер может как ошибаться, так и неверно отражать информацию о ваших сделках.

какой смысл покупателю 117,5-го пута его исполнять при рынке в 119 000?
себе в убыток разве что

да, если предположить что вам всё же исполнили ОТМ пут (это всё же право покупателя, его воля и хотение), то вы всё верно описали

короткая поза по путу у вас исчезнет (просальдируется) сразу как только вам исполнят его. И ждать экспирации вам не нужно

Владимир, спасибо за ответы. Тут ситуация такая, сделки не мои, просто пришел человек который давал другому человеку деньги в управление.... в общем, там конкретный убыток. "управляющий" исчез.
"цена" это то что в брокерском отчете. пример во вложенном файле. так правильно я рассуждаю?

Совершенно согласен, по своим веду. когда создавал тему на форуме был под рукой только "чужой" брок отчет

вижу отчет-рисунок
но вам нужно получить от брокера журнал ваших сделок
и ваш финансовый результат (прибыль /убыток) или вар маржу.
по данному рисунку тяжело комментировать всю ситуацию.

чем отличается "цена" от "котировка" я тем более не скажу, чтобы не вводить вас в заблуждение. Получите нормальный отчет от брокера, тогда я смогу его интерпретировать

Владимир, какой отчет брокера нужно получить? у меня есть какой-то, более того в личный кабинет доступ есть. И еще, извините за наглость, вы можете меня проконсультировать как-то дистанционно вне данного форума? С уважением, Алексей.

p.s. и отчет в формате XLS мне на форуме не дает загрузить

отчет по всем сделкам клиента с начала 2014-го года, например

а вообще у брокера обычно один совокупный отчет по сделкам на срочном рынке ФОРТС, который содержит вар маржу, все сделки, выводы и переводы денег, остатки на начало и конец периода, фин рез, комиссии и т.д. Вы же запостили тут только отрывок одной таблицы, из которой мне сложно что-то понять
его можете выслать мне на почту [email protected]

ну и сформулируйте ваш вопрос
вам нужно убыток посчитать / констатировать или позицию текущую (график позиции) нарисовать ?
что требуется?

Спасибо, Владимир, файлы отправил

Просто консультация что с этой адской позицией лучше сделать )))

Алексей, ответил на мэйл
но совет вам и всем - если не знаете что делать с позой, если пропал человек-управляющий, кто в этом разбирается, то лучше как можно раньше закрыть позиции по рынку.
Ну и кстати, т.к. опционы и фьючи у нас маржируемые, то закрытие по рыночным ценам (теоретическим) дополнительного убытка (прибыли) не принесет
Всё (весь фин рез) уже учтено в отчете брокера

да, и закрывать позиции в опционах нужно в таком порядке - сначала откупаем шорты, потом продаем лонги
правило позволяет не наращивать и ограничить риск