Версия для печати темы
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Диагональные спреды
Автор: Дмитрий Думин 30.11.2015, 15:58
Владимир, добрый день!
Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан?
http://c2n.me/3r39gcP
Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так?
Автор: Бачурин Владимир 30.11.2015, 23:19
Цитата(Дмитрий Думин @ 30.11.2015, 14:58)
Владимир, добрый день!
Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан?
http://c2n.me/3r39gcP
Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так?
добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
Автор: Дмитрий Думин 1.12.2015, 8:43
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.11.2015, 22:19)
добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
Понял!!)
Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки?
Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно.
А если будет стоять или очень медленно подниматься?
Автор: Дмитрий Думин 1.12.2015, 10:11
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.11.2015, 22:19)
добрый вечер, Дмитрий.
да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА
Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv
До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности?
Автор: Бачурин Владимир 1.12.2015, 17:33
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.12.2015, 7:43)
Понял!!)
Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки?
Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно.
А если будет стоять или очень медленно подниматься?
у этой стратегии отрицательная тетта и вега
отсюда и надо рассуждать
Автор: Бачурин Владимир 1.12.2015, 17:36
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.12.2015, 9:11)
Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv
До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности?
это вряд ли
видимо, что-то не так с ценами открытия позиции.
Автор: Дмитрий Думин 8.12.2015, 13:59
Немного непонятно.
Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf
И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно.
Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му?
Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля?
Автор: Бачурин Владимир 8.12.2015, 21:48
Цитата(Дмитрий Думин @ 8.12.2015, 12:59)
Немного непонятно.
Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf
в чем она заключается? распишите пошагово все арбитражные сделки и проверим вместе - есть ли безрисковый заработок
Автор: Дмитрий Думин 14.1.2016, 15:01
Цитата(Дмитрий Думин @ 8.12.2015, 12:59)
Немного непонятно.
Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6
http://clip2net.com/s/3rqg1Tf
И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно.
Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му?
Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля?
Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками!
Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой?
Автор: Бачурин Владимир 15.1.2016, 23:06
Цитата(Дмитрий Думин @ 14.1.2016, 14:01)
Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками!
Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой?
спасибо
это зависит от брокера, конечно =))
да и очень немногие брокера на нашем рынке сами рулят ГО, как я знаю
при продаже стренглов риск неограничен. Кроме того, если опционы не квартальные (а поставочные) - возникает риск поставки фьючерса, то есть повышения ГО. Из-за этого брокер может несколько раньше вас закрыть, именно незадолго до экспирации.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)