Владимир, здравствуйте!! ))
Продолжаю мучить Вас вопросами.. С вашего позволения, разумеется..))
Допустим есть мысль создать что-то типа структурника, по принципу call + bond.
Берем облиги, чтобы доходность была итоговая 11% годовых, на 90% портфеля.
И на 10% строим спрэд вертикальный.
http://c2n.me/3t5koaQ
Опционы тут декабрьские, можно сказать LEAPS.
Сразу же в глаза бросается очевидный минус выбора именно вертикального спрэда: в том случае, если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита..
Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)