Автор: Дмитрий Думин 1.3.2016, 13:53
Владимир, добрый день!
Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)
Автор: Бачурин Владимир 2.3.2016, 23:15
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53)
Владимир, добрый день!
Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)
а сейчас как там ситуация?
какой-то минутный всплеск был или постоянно?
Автор: alt_signs 3.3.2016, 18:55
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53)
Вроде бы не совсем штатный вид у неё)
вроде бы хеджеры больше выписали путов, чем коллов, страхуясь от падения вниз?..
больше типична для коммодов...
при прочих равных, актив больше вырастет, чем упадёт?..
при негативном сценарии - мало упадёт,
а при благоприятном сценарии - хорошо вырастет...
p.s. важно ли этот параметр смотреть в связке с состоянием рынка - контанго/(или)/бэквардация??.. не знаю?
но, наверно, такая ситуация более типична для контанго с расширяющимся базисом или (или в крайнем случае) бэквардации с сужающимся базисом (и готовностью к развороту наверх)?... имхо