Версия для печати темы
Option.ru _ Программы для анализа опционов _ Анализ позиций по опционам
Автор: Аврахов Евгений 4.7.2007, 21:45
http://www.option.ru/analysis#position
Автор: Павел Беглекчиев 15.8.2007, 19:12
здесь можно оставлять пожелания и замечания по софту для опционов на нашем сайте
Автор: olegbos_msk 12.2.2008, 17:29
Работает ли этот сервис в режиме реального времени или с некоторой задержкой?
Автор: Аврахов Евгений 13.2.2008, 0:36
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута
Автор: meridian550 15.2.2008, 17:46
Цитата(Аврахов Евгений @ 13.2.2008, 0:36)
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута
zdravstvuite!
Автор: IBug 23.2.2008, 5:36
Цитата
конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута
По моему это очень даже хороший результат, минута +/- особого значения не имеет(практически всегда).
Можно уточнить, а на кого именно расчитан подобный сервис и софт: новички/опытные/аналитики/ ? Как Вы думаете, для кого подобное ПО больше всего подходит?
Автор: Art 28.2.2008, 13:45
Добрый!
По какой причине могут быть на закладке "анализ позиции" все кнопки не активны? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!?
Пробывал заходить на сайт с других компьютеров все отлично работает, уже обращался в службу поддержки, изменял настройки Explorera, ничего не помогает!
Автор: nikki21 21.3.2008, 10:39
А правильно ли данный сервис рассчитывает и строит график диагонального или горизонтального спреда? Ведь сроки исполнения разные!
А нельзя ли посмотреть график на какую-то определенную дату, а не только на момент исполнения опциона?
Автор: Аврахов Евгений 22.3.2008, 18:46
да, с календарными спрэдами что-то не то, графиками на определенную дату сейчас как раз занимаемся.
Автор: Garsia 30.3.2008, 23:21
Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.
Автор: Аврахов Евгений 1.4.2008, 22:47
Цитата(Garsia @ 30.3.2008, 22:21)
Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.
не всегда позиции удерживаются до экспирации, поэтому всем интересно знать профиль стратегии при текущих ценах.
Автор: Garsia 2.4.2008, 0:16
То есть красная линия в любой точке графика показывает цену опциона с учётом временной стоимости при данном уровне цены фьючерса. Это понятно.
Не понятно другое: какой момент времени представляет рассматриваемая точка графика? Ведь временная стоимость меняется в зависимости от срока до истечения опциона.
Автор: Корнилов Иван 2.4.2008, 11:56
На текущий момент. Она показывает как будет вести себя временная стоимость. Со временем она будет приближаться к синей линии, которая на экспирацию.
Автор: Гость_Garsia_* 3.4.2008, 22:39
Спасибо за ответ.
Можно ещё замечание? Почему-то не строятся графики (на странице анализа опционов), когда я открываю Ваш сайт в Opera. С IE всё в порядке. А вот график волатильности строится и в Опере.
Автор: Юрий 25.4.2008, 8:16
Добрый день!)
Подскажите, как расчитывается показатель Итого: ***% в анализе позиции по портфелю, а также графа "цена, рублей" после графы "цена"
Автор: Корнилов Иван 25.4.2008, 11:35
Здравствуйте!
Показатель "Итого" рассчитывается исходя из суммарной разницы между Поз.откр.по и теоретической ценой (Цена). Графа "Цена рублей" пересчитывает стоимость из пунктов в рубли.
Автор: Владимир 21.5.2008, 17:31
Добрый день.
Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel
Автор: Корнилов Иван 22.5.2008, 12:22
Цитата(Владимир @ 21.5.2008, 17:31)
Добрый день.
Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel
Здравствуйте!
Формулы можно взять например http://www.riskglossary.com/link/black_scholes_1973.htm.
Автор: Гость_stRekoza_* 5.6.2008, 11:40
Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо.
Автор: Аврахов Евгений 8.6.2008, 19:34
Цитата(Гость_stRekoza_* @ 5.6.2008, 11:40)
Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо.
сейчас модуль для расчета ГО РТС распространяет только для брокеров, но мы планируем прицепить его к нашему Анализу позиций, что позволит делать вычесления этих параметров всем желающим
Автор: Гость_Александр_* 21.8.2008, 17:55
Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение.
Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа?
Заранее спасибо!
Автор: Корнилов Иван 22.8.2008, 15:11
Здравствуйте!
IV биржи, берется закрытие.
Автор: Гость_Александр_* 25.8.2008, 13:13
Цитата(Корнилов Иван @ 22.8.2008, 14:11)
Здравствуйте!
IV биржи, берется закрытие.
Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!
Автор: prol 20.9.2008, 8:41
Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб.
Не могли бы Вы поправить эту ситуацию.
С Уважением.
Автор: Merlin 23.9.2008, 14:49
ау...опционщики,. вылезайте из forts
Автор: gramp 23.11.2009, 18:34
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?
Автор: Бачурин Владимир 23.11.2009, 18:40
Цитата(gramp @ 23.11.2009, 17:34)
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?
Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус
Автор: gramp 23.11.2009, 19:24
Цитата(Бачурин Владимир @ 23.11.2009, 20:40)
Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус
благодарю
Автор: alex) 20.12.2009, 16:49
приветик.
пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position
возник след вопросы:
а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?
б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?
заранее спасибо )
Автор: Бачурин Владимир 21.12.2009, 19:20
Цитата(alex) @ 20.12.2009, 15:49)
приветик.
пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position
возник след вопросы:
а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?
б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?
заранее спасибо )
а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться.
б) да
Автор: GSV 17.1.2010, 20:29
Цитата(Гость_Александр_* @ 25.8.2008, 13:13)
Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!
Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало
.Задал вопрос в соседней ветке.
Автор: Бачурин Владимир 18.1.2010, 17:14
Цитата(GSV @ 17.1.2010, 19:29)
Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало
.Задал вопрос в соседней ветке.
по цене фьючерса конечно же
Автор: kit 2.2.2010, 13:42
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????
Сорри, уже все заработало....
Автор: Бачурин Владимир 2.2.2010, 15:48
Цитата(kit @ 2.2.2010, 12:42)
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????
Сорри, уже все заработало....
всё работает уже, ага
Автор: mixail 8.2.2010, 10:35
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.
Автор: Бачурин Владимир 8.2.2010, 15:33
Цитата(mixail @ 8.2.2010, 9:35)
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.
1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл.
2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы.
Автор: drevo00 18.5.2010, 21:53
Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.
Автор: Smixail 14.8.2010, 22:31
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
Автор: Бачурин Владимир 16.8.2010, 15:00
Цитата(Smixail @ 14.8.2010, 22:31)
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла
т.е. вид графиков несколько другой будет
может цены перепутали или масштаб рисунка?
Автор: antonbell 16.11.2010, 14:02
Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell
можете вернуть)? Спасибо.
Автор: 158 22.11.2010, 18:04
Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337
Итого: 2,14%
Как определена прибыль в 2.14% ?
Автор: Бачурин Владимир 23.11.2010, 19:17
Цитата(158 @ 22.11.2010, 17:04)
Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337
Итого: 2,14%
Как определена прибыль в 2.14% ?
считается без учета ГО
( (482 - 415 ) + (285 - 337) ) / (415 + 285) = 2,14 %
Автор: 158 26.11.2010, 18:12
В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?
Автор: Бачурин Владимир 29.11.2010, 11:52
Цитата(158 @ 26.11.2010, 17:12)
В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?
это не страйк, а текущая цена БА
Автор: drevo00 2.12.2010, 13:34
Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?
Автор: sirius 2.12.2010, 16:25
Цитата(drevo00 @ 2.12.2010, 12:34)
Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?
Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на
[email protected] ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.
Автор: drevo00 2.12.2010, 20:41
Цитата(sirius @ 2.12.2010, 15:25)
Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на
[email protected] ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.
То о чем Вы говорите понятно.
Просто сегодня утром (около 11.00) я открыл свой портфель с опциями, экспирация которых 15.12.2010, а программа написала мне, что они уже все эксперированы. Но к счатью ошибка самоустранилась и с 5-й попытки все загрузилось.
Автор: alex61 18.1.2011, 5:50
Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!
Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!
Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)
Автор: Бачурин Владимир 18.1.2011, 11:54
Цитата(alex61 @ 18.1.2011, 4:50)
Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!
Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!
Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)
ну где-то возможна ошибка или цены входа в позицию разные
лучше выложите скриншот или привидите более полные данные - разберемся у кого точнее
но вообще и у нас и у них всё точно
Автор: eugene768 11.3.2011, 17:33
Добрый день!
Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?
Автор: Бачурин Владимир 14.3.2011, 14:26
Цитата(eugene768 @ 11.3.2011, 16:33)
Добрый день!
Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?
из-за задержки данных и из-за погрешности вычислений
Автор: eugene768 15.3.2011, 15:15
ну дельта не меняется очень быстро, а какова погрешность вычислений в %?
и еще я замечаю что иногда сервис как бы "подвисает" не обновляет данные но при этом время обновления меняется но текущие показания фьючерса остаются старыми, хотя он (фьючерс) уже сущестенно изменился. Как с этим бороться?
Автор: drevo00 29.3.2011, 12:24
"Анализ опционов" сегодня экспирировал все апрельские опционы, почините пожалуйста.
Автор: drevo00 14.4.2011, 14:36
Последнее время опционный аналитик стал глючить,
например сейчас при цене фьючерса на РТС 197000 в опционном аналитике застыла цена 199050
Автор: malkovich 6.9.2011, 9:15
Помогите пожалуйста разобратся по онлайн сервису арбитраж у вас на сайте, дело в том, что вчера график арбитража сбера показывал покупку синт облигации 6%. в реале колебания спреда составляли 10 - 20 пунктов между спот и фьючем весь день, как всетаки расчитывается ваш график арбитража, потому что 20 пунктов это никак не 6 процентов, теряюсь в догадках......хелп
Автор: sayfuji 4.12.2011, 22:58
А можно то же самое, но для опционов на американские фьючерсы на товары?
Автор: ruslanny 13.9.2012, 3:48
.
Автор: CLIMBER 25.9.2013, 14:39
Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?
Автор: Бачурин Владимир 25.9.2013, 15:09
Цитата(CLIMBER @ 25.9.2013, 14:39)
Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?
нет конечно, 1 пункт не равен 1 рублю
Автор: CLIMBER 25.9.2013, 15:22
В анализе опционов именно так.
Автор: Бачурин Владимир 25.9.2013, 15:42
Цитата(CLIMBER @ 25.9.2013, 15:22)
В анализе опционов именно так.
попробуйте поставить галочку рядом с графиком " в рублях"
Автор: CLIMBER 25.9.2013, 15:59
Спасибо.
Автор: Сириус483 5.10.2013, 11:55
ГО по позициям не отображается. почините/исправьте пожалуйста
Автор: bro_pro 3.6.2014, 8:32
ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE
Автор: Бачурин Владимир 6.6.2014, 9:45
Цитата(bro_pro @ 3.6.2014, 8:32)
ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE
а сейчас?
Автор: bro_pro 6.6.2014, 13:26
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 8:45)
а сейчас?
Работает. Спасибо!
...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?
Автор: Бачурин Владимир 6.6.2014, 14:45
Цитата(bro_pro @ 6.6.2014, 13:26)
Работает. Спасибо!
...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?
Хром попробуйте
Автор: bro_pro 7.6.2014, 15:21
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 13:45)
Хром попробуйте
Спасибо!
Автор: bro_pro 12.7.2014, 14:47
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 13:45)
Хром попробуйте
Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме
Автор: Бачурин Владимир 17.7.2014, 13:17
Цитата(bro_pro @ 12.7.2014, 14:47)
Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме
а сейчас?
Автор: bro_pro 18.7.2014, 7:59
Цитата(Бачурин Владимир @ 17.7.2014, 12:17)
а сейчас?
Спасибо! Работает
Автор: Aleksa 11.8.2014, 9:25
Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?
Автор: Бачурин Владимир 11.8.2014, 12:31
Цитата(Aleksa @ 11.8.2014, 9:25)
Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?
может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?
Автор: Aleksa 11.8.2014, 19:08
Цитата(Бачурин Владимир @ 11.8.2014, 12:31)
может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?
всю прошлую неделю не считало
счас все Ок! Спасибо!
Автор: Aleksa 8.9.2014, 17:25
опять не считает, к сожалению(.. в любом браузере
Автор: cnfc2 22.7.2015, 15:13
Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?
Автор: Бачурин Владимир 22.7.2015, 15:58
Цитата(cnfc2 @ 22.7.2015, 14:13)
Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?
всё работает в гугл хроме, например
Автор: tihon 17.1.2016, 13:30
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?
Автор: Бачурин Владимир 19.1.2016, 23:15
Цитата(tihon @ 17.1.2016, 12:30)
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?
попробуйте использовать what-if
Автор: andrfire 28.1.2016, 19:28
Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.
Автор: Бачурин Владимир 29.1.2016, 17:38
Цитата(andrfire @ 28.1.2016, 18:28)
Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.
спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"
% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику
Автор: andrfire 29.1.2016, 18:34
Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2016, 19:38)
спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"
% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику
Спасибо за ответ!
"Рублевая" галочка стоит).
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
Для ведения статистики планировать и анализировать неплохо бы научиться.
Автор: Бачурин Владимир 31.1.2016, 23:44
Цитата(andrfire @ 29.1.2016, 17:34)
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
смотрите, если вы купили колл страйка 100 по цене 5,
цена БА сейчас на рынке = 102
а цена вашего колла на рынке сейчас = 6
то
красная линия (с врем. стоим) = 6-5 = 1 - это ваша текущая прибыль
синяя линия = 102 - 100 - 5 = - 3 - то есть убыток =3 на момент экспирации, то есть если бы истечение контракта было бы прямо сейчас (по 102)
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)