Версия для печати темы

Автор: Филяев Дмитрий 31.5.2007, 19:14

В разделе "Анализ опционов" появились "http://www.option.ru/analysis#volatility".


Cправочная информация:
Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность).

Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период.

Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes.

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент.

Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
http://forum.option.ru

Автор: Филяев Дмитрий 19.7.2007, 17:55

В http://www.option.ru/analysis#volatility существенно расширена история

Автор: Гость_cowboy_* 16.10.2007, 15:18

а можно узнать как вы расчитываете этот график?или может дадите его в формате метастока?

Автор: Аврахов Евгений 16.10.2007, 19:49

волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
можем дать в тхт формате

Автор: Юрий 21.1.2008, 14:50

исторические данные по подразумеваемой волатильности опционов не так просто найти, большинство брокеров даже в крупных домах не занимаются сбором и накоплением данной информации, планируете ли вы открытие сервиса на подобие ivolatility.com?

и не могли бы выслать историю за 2 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС на адрес [email protected]

Автор: Дмитрий 28.1.2008, 16:21

Здравствуйте!
Хотел бы уточнить один момент. Если я рассматриваю улыбку волатильности, то уже несколько дней в сбербанке в центральном страйке волатиельность выше 40-41. А если я строю график волатильности за период, то получается, что IV, которая строится по центральному страйку составляет около 38 процентов. Такого не должно быть или я что-то не так понял? Заранее благоадерн.
С уважением, Дмитрий.

Автор: Аврахов Евгений 28.1.2008, 18:21

to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности сервисы будут расширяться

to Дмитрий: в программе не изменили старый фьюч на новый, считается по SBU8, а нужно SRH8, спасибо, поправим.

Автор: and 21.2.2008, 15:03

А можно у вас узнать , как вы расчитываете график улыбки волатильности ? Можно как-то увидеть формулу расчёта пускай в формате того-же Excel.

Автор: Аврахов Евгений 21.2.2008, 18:51

Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для улыбки она берется в готовом виде из Квика, все уже посчитано до нас)

Автор: and 21.2.2008, 19:26

Жаль что из Квика Хотелось с чемто сравнивать

Автор: IBug 23.2.2008, 5:32

Очень полезная информация для любого инвестора, аналитика, да и просто новичка. Спасибо, толлько печалит монополизм Квика в этой сфере

Автор: L12_option 17.3.2008, 21:00

Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу вы используете для расчета HV.?

Автор: Nikita 22.3.2008, 16:43

Как Вы думаете Какой период предпочтительнее использовать для HV для 3-м. ближайших опционов? И имеет ли большое значение даты(стоит ли рассматривать год или лучше квартал)?

Автор: Аврахов Евгений 22.3.2008, 18:43

Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же риторический, как и какой период у мувинга использовать на споте, обычно берут 60 или 90 дней

Автор: Nikita 23.3.2008, 16:31

А как происходит совмещение графика например если период установить допустим 60 дней. А дату с 23.03 2007 по 23.03.2008. т.е год. ?

Автор: Аврахов Евгений 24.3.2008, 21:31

тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно также как для 60-ти периодного мувинга используется 60 баров.

Автор: Nikita 25.3.2008, 11:27

И Я так понимаю за 60 Последних дней?

Автор: Аврахов Евгений 26.3.2008, 20:08

да, за 60 последних торговых дней

Автор: Йонах 29.3.2008, 12:56

спасибо, хороший сервис
в улыбке волатильности для полного счастья не хватает данных по ближним опционам в индексе

Nikita
Вот что советует по анализу HV Натенберг, а он 15 лет отстоял в опционной яме, думаю ему можно доверять:

1. Простой вариант
Берем HV за периоды 250 / 120 / 60 / 30 дней (сессий) и выводим средневзвешенную, присваивая наибольший вес прогнозируемому интервалу (если прогнозируем опцион на 30 сессий - берем 30 с наибольшим весом и далее по убывающей). В идеале в ряду должен присутствовать прогнозируемый диапазон, если 10 сессий до экспирации ближнего опциона - то включить 10 в ряд данных с макс. весом. Я доработал свою модель и сейчас вывожу среднюю именно таким образом. Отклонение от годовой средней имеет не меньшее значение чем дивергенция текущих значений HV / IV

2. Заумь научная
Авторегрессионая условная гетероскедастичная ARCH и Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичная GARCH модели волатильности: используют свойства возврата к среднему и серийной корреляции.

здесь я выложил свой файл с примером расчета HV собственными силами
http://www.itinvest.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3705
хотя вообще говоря это не единственно верная формула расчета HV

успешных трейдов!

Автор: Аврахов Евгений 1.4.2008, 22:44

по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/option#smile

Автор: Lenar 4.4.2008, 16:19

Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю за 2007-2008г по открытому интересу Put/Call на "голубые фишки" и индекс РТС.

C уважением Ленар. [email protected]

Автор: Аврахов Евгений 7.4.2008, 19:09

такая история у нас, к сожалению, не хранится

Автор: Аврахов Евгений 15.4.2008, 11:08

готово http://www.option.ru/analysis/option#smile

Автор: Nikita 23.4.2008, 14:35

Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?

Автор: Аврахов Евгений 24.4.2008, 18:58

по западным определенная история есть, только ее надо перевести в удобоваримый формат

Автор: Гость_L12_option_* 25.6.2008, 13:22

Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ?

Автор: Аврахов Евгений 28.6.2008, 1:01

У нас пока только Фортс, историческую волатильность можно посчитать в любом пакете технанализа, были бы данные по ценам валют

Автор: SpeakeR 8.7.2008, 13:32

Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попытке создать график волатильности, вместо названий непонятные символы. Не подскажите, в чем может быть проблема? Кодировку менял, не помогло. Пробовал в Internet Explorer - тоже не помогает (у меня браузер Maxthon)?

Автор: jdo 22.7.2008, 19:31

Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты.
Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются?

Автор: Аврахов Евгений 23.7.2008, 17:19

скоро данные по волатильности можно будет экспортировать

Автор: jdo 14.8.2008, 8:39

Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?

Автор: Начинающий 14.8.2008, 12:59

Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как его можно использовать?

Автор: jdo 16.8.2008, 12:54

IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая волатильность.
Одна из переменных используемых для вычисления теоретической цены опциона.
Тема волатильности довольно обширна, т.к. затрагивает отдельные стратегии торговли волатильностью.
Имеет смысл почитать про волатильность в литературе. Еще можно поискать в Google

Автор: Аврахов Евгений 18.8.2008, 20:10

HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать

Автор: jdo 19.8.2008, 17:24

Что-то я об этом не подумал
В принципе можно и не выкладывать.
Данные по базовому инструменту можно легко найти и самостоятельно получить значение HV.

Автор: FVS 20.8.2008, 11:20

Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 2005 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС?
[email protected]

Автор: Опционщик 5.11.2008, 16:59

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии)
С уважением, до свидания

Автор: Аврахов Евгений 10.11.2008, 21:04

Историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за период.
Для расчета используются цены закрытия вечерней сессии.

Автор: Speculator 16.2.2009, 23:43

Здравствуйте!

Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь!
Вопрос по анализу исторической волатильности:

какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром?

Спасибо!

Автор: Бачурин Владимир 24.2.2009, 17:44

Газпром до 1100 дней
Сбербанк до 300 дней.
Лукойл до 1000 дней
это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев).
Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням

Автор: capral 13.11.2009, 16:47

Интересно, а волатильность Транзака тоже берётся из Квика?:+)

Автор: capral 13.11.2009, 16:48

+1

Автор: Ан Илья 16.2.2010, 11:12

Я загрузил Java, но когда открываю График волатильности вместо букв вижу одни квадраты. Что с этим делать?

Автор: Бачурин Владимир 16.2.2010, 15:07

переустановите Java...

У Вас она как-то поставилась, видимо, без поддержки некоторых кодировок..

Автор: drevo00 17.2.2010, 14:30

График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV значительно ниже IV, сейчас HV=10, а у IV таких значений и не было ни разу) , все с ним правильно?

Автор: Бачурин Владимир 17.2.2010, 15:48

там всё верно

Автор: drevo00 17.2.2010, 16:27

а почему тогда HV имеет такие низкие значения, ведь на сколько я понимаю это в своем роде скользящая средняя к волатильности

Автор: Бачурин Владимир 17.2.2010, 16:31

потому что за последние дни колебания рынка сильно уменьшились
в двух словах так

Автор: zzssg 19.3.2010, 14:17

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именно у вас рассчитывается HV для графика на сайте?
Сам пробую рассчитать HV - при одинаковых периодах (например, 60 дней) результат далёк от вашего
HV рассчитываю как квадратный корень дисперсии дневных относительных изменений цен.

Автор: straddle 2.5.2010, 22:08

А где у вас на форумах можно обмениваться торговыми идеями по опционам?
Пока на ютубе выкладываю идеи(http://www.youtube.com/user/option2020), но надо кое-что предметнее обсуждать со спецами

Автор: Бачурин Владимир 4.5.2010, 10:46

в разделе "вопрос эксперту", в принципе там лучше обсуждать

Автор: YoRiCk 2.11.2010, 13:06

Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! С уважением, Юрий.

Автор: 38and2 15.1.2011, 1:59

Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки

http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1101/01/c3bf55646c4d.jpg.html

http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i327/1101/a4/f3b270edc9d4.jpg.html

Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо!

Автор: sirius 19.1.2011, 12:02

День добрый!
да, мы знаем об этой проблеме, в ближайшее время планируем переписать этот функционал на JavaScript, чтобы заодно избавиться от применения Java

Автор: ruslanny 17.8.2012, 17:07

Добрый день!

Кто то когда либо пользовался анализом сезонной волатильности? Не цен, а именно сезонность волатильности. Я - нет, но увидел у управляющих трейдеров терминал собственной разработки на блоге http://billioner-billioner.blogspot.com/ Мне почему то кажется, что при условии продаж опционов, войти на пике волатильности и тем самым получить бОльшую премию перед обесценением имеет смысл. Жду мнения более опытных коллег трейдеров.

Спасибо

Автор: Gar.rust 18.2.2014, 2:46

Здравствуйте

Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции?

Автор: Бачурин Владимир 18.2.2014, 13:47

на опционы на фьючерсы, акции тут не причем (п.с. уже ответил в другой ветке)

Автор: cm_s 31.8.2015, 9:42

Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склейку фьючей или как-то еще?

Автор: charjy 14.3.2016, 12:03

Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего?

Автор: Бачурин Владимир 14.3.2016, 22:43

в процентах годовых
ибо сама волатильность изменяется в процентах