Автор: dolga 3.4.2012, 12:56
Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ?
цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС.
неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15.
Автор: sirius 10.4.2012, 14:53
Добрый день.
Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.
В других местах изменений не было.
Автор: kas 8.10.2012, 18:46
Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53)
Добрый день.
Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.
В других местах изменений не было.
Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?
Автор: Алексей Хижняк 8.10.2012, 18:53
Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46)
Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?
правильно
Автор: kas 22.10.2012, 16:19
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?
Автор: Алексей Хижняк 22.10.2012, 16:20
Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19)
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?
правильно
Автор: vitamindj 22.5.2013, 13:52
Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20)
правильно
Можно выложить формулы по расчету исторической волатильности