вопрос от новичка, вопрос от новичка |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос от новичка, вопрос от новичка |
28.10.2009, 14:47
Сообщение
#21
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 771 |
читаю различные источники , особенно нравиться http://www.marketwatch.com и создалось такое впечатление на Wall Street идей уже не осталось и они уже пытаются угадать движения акций исходя из курса доллара. ага, хороший ресурс идеи есть всегда, а какие стратегии там описаны для примера? |
|
|
28.10.2009, 15:10
Сообщение
#22
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 724 |
ГО стратегии определяется её риском и профилем , так что если одинаковый профиль, то по идее и одинаковое ГО все таки не понял , если взять обычный вертикальный медвежий колл спред то почему-то как показывает анализатор ГО даже больше чем возможные максимальные убытки . |
|
|
28.10.2009, 16:17
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
все таки не понял , если взять обычный вертикальный медвежий колл спред то почему-то как показывает анализатор ГО даже больше чем возможные максимальные убытки . можете конкретно расписать стратегию и её ГО? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.10.2009, 21:16
Сообщение
#24
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 724 |
|
|
|
2.11.2009, 16:09
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
вот например по 10 шт SRZ9 short call 6250 SRZ9 -597 long call 7250 SRZ9 - 205 max прибыль 10 x (597-205)=3920 max убыток 10x1000-3920=6080 Го показывает ~9000р ну да, всё верно ГО несколько больше, чем максимальный убыток -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2009, 21:33
Сообщение
#26
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 724 |
Добрый день,
хотел поинтересоваться в связи с грядущей экспирацией какие идеи можно воплощать ? принимае во внимание ускорившийся временной распад наверное надо играть от продажи для получения положительной теты? А как использвать высокую гамму ?, с помощью спредов на страйках ATM ? просто не могу найти нигде информацию по поводу последнего |
|
|
30.11.2009, 13:54
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день, хотел поинтересоваться в связи с грядущей экспирацией какие идеи можно воплощать ? принимае во внимание ускорившийся временной распад наверное надо играть от продажи для получения положительной теты? А как использвать высокую гамму ?, с помощью спредов на страйках ATM ? просто не могу найти нигде информацию по поводу последнего День добрый да, под экспирацию ускоряется временной распад проданных АТМ опционов, но также растет и гамма борьба теты и гаммы Высокую гамму можно использовать для частого интрадей дельта-рехеджа позиции. Высокую гамму можно получить за счет покупки опционов, не обязательно спрэдов. Чем выше гамма, тем больше временной распад. Проанализируйте разные позиции и стратегии у нас в "Анализе" Чем выше гамма, тем чаще меняется дельта, поэтому тем чаще трейдер делает дельта-рехеджирование позиции, то есть продает дорого, покупает дешево -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.11.2009, 13:59
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день, хотел поинтересоваться в связи с грядущей экспирацией какие идеи можно воплощать ? идеи при торговле опционами всегда универсальны. Это торговля волатильностью, высокое плечо, возможность игры на понижение при ограниченном риске и т.д. Перед экспирацией идеи те же, просто нужно учитывать особенности поведения параметров (греков) опционов непосредственно перед экспирацией. Как вариант одной из идей - купить дешевые крайние опционы перед экспирацией - и рассчитывать на движение. Получается высокое плечо и высокая гамма. Другой вариант - продажа коридоров (стрэддлов и стрэнглов) и расчет на неподвижность рынка и невыход из каналов. За счет усиленных временных распадов АТМ опционов может получиться неплохо особенности теты и гаммы уже описаны постом выше -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
3.2.2010, 17:05
Сообщение
#29
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 915 |
Здравствуйте. Владимир вопрос к вам. Подскажите пожалуйста, вопрос по страховке позиции на проданный опцион
соll. Пример: продаём coll(страйк19000)премия 440руб. продаём put(страйк18000)премия60 руб. Если вдруг потребуют исполнения опциона coll, как расчитать прибыль убытки и как, физически выполнить поставку, что делать с опционом put.Спасибо. |
|
|
4.2.2010, 13:14
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте. Владимир вопрос к вам. Подскажите пожалуйста, вопрос по страховке позиции на проданный опцион соll. Пример: продаём coll(страйк19000)премия 440руб. продаём put(страйк18000)премия60 руб. Если вдруг потребуют исполнения опциона coll, как расчитать прибыль убытки и как, физически выполнить поставку, что делать с опционом put.Спасибо. День добрый. а какой базовый актив и какая дата экспирации? речь о ФОРТС? если вам исполнят опцион, от вас ничего не потребуется дополнительно. Биржа уже сама всё предусмотрела. На ваш счет просто зачислится/спишется БА (фьючерс) или спишется/зачислится вариационка. убытки рассчитать просто. Смотря куда ушла цена фьючерса при этом. Если ушёл , пусть, на 25 000, то убытки будут = 19 000 - 25 000 + 440= - 5 560 руб. с опционом пут можно делать что угодно, всё зависит от вью трейдера на рынок. Но вероятнее всего, что если вам исполнят колл, то рынок будет высоко и пут уже будет стоить копейки. Можете его продать или придержать на случай резкого падения. Но если вопрос стоит глубже - "как хеджировать проданный колл?". Можно покупкой другого колла, покупкой БА по дельте или даже продажей пута. В общем, хеджируете дельта-риск любым способом. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
4.2.2010, 19:45
Сообщение
#31
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 917 |
Подскажите, где можно научиться скальпингу?
Искал через яндекс Если кто-то знает об этой организации, или имел с ними дело отпишитесь пожалуйста… Не зная броду, лезть в воду, не прильщает. |
|
|
25.2.2010, 23:01
Сообщение
#32
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 724 |
Добрый день,
хотел вас поблагодарить за отличный инструмент по анализу позиций опционов, пользуюсь им уже несколько месяцев, всек отлично. Заметил сегодня , что какой-то сбой в анализаторе, а именно невозможно добавлять опционы в позицию , исправьте пожалуйста |
|
|
26.2.2010, 12:48
Сообщение
#33
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 952 |
Подскажите как можно приблизительно рассчитывать начисление/списание вариационной маржи под опционы call Gazprom
|
|
|
26.2.2010, 13:19
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Подскажите как можно приблизительно рассчитывать начисление/списание вариационной маржи под опционы call Gazprom считается исходя из теор. цены опциона на момент клиринга (или текущий момент) и цены входа в позицию это точная формула, даже не приблизительная -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
10.3.2010, 14:40
Сообщение
#35
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 952 |
Цена фьючерса 17500. Покупка call июньский опцион Газпром 20000 с премией от 80 до 100 руб. за один опцион. ГО опциона 2500 руб. Вопрос какую итоговую цену придется заплатить за маржируемый и немаржируемый опционы в кол-ве 200 шт. Размер вариацонной маржи марж. опциона будет ли превышать размер премии уплаченной за простой опцион теоретически в случае падении цены на фьючерс?
|
|
|
10.3.2010, 15:46
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цена фьючерса 17500. Покупка call июньский опцион Газпром 20000 с премией от 80 до 100 руб. за один опцион. ГО опциона 2500 руб. а где вы такие числа для премии и ГО взяли? откуда? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
11.3.2010, 10:48
Сообщение
#37
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 952 |
|
|
|
11.3.2010, 12:35
Сообщение
#38
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
данные взяты с программы Alor-Trade. В колонке ГО и премии в стакане неверные данные, прямо скажем лучше ищите данные прямо с биржи или с нашего сайта или с квика вот июньский колл на Газпром со страйком 20 000 руб., про который Вы упомянаете, сейчас (да и вчера ) стоит порядка 350 рублей -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
11.3.2010, 12:39
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Размер вариацонной маржи марж. опциона будет ли превышать размер премии уплаченной за простой опцион теоретически в случае падении цены на фьючерс? нет, не будет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
11.3.2010, 12:41
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Покупка call июньский опцион Газпром 20000 с премией от 80 до 100 руб. за один опцион. ГО опциона 2500 руб. как такое возможно, что при покупке опциона ГО на столько больше цены опциона (премии) ? это невозможно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:27 |