 Вопросы по покупке и продаже волатильности, тупые вопосы |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 24.2.2010, 14:27
Сообщение
#41
|
|
 Активный участник  Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500  |
Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40)  Здраствуйте Владимир.Есть вопрос... 1. ГО по покрытому опциону меньше чем по непокрытому,в данном случае под "покрытием" подразумевается встречная сделка(в количестенном эквиваленте) по БА.Тоесть если продан ПУТ,то ГО по такой позиции будет соответствовать ГО по непокрытому опциону,далее если же к проданному опциону добавить продажу БА(фьючерса)в соответствии 1/1,тоесть "покрыть" проданный пут,то каким будет ГО по позиции(-1пут-1фьюч)ведь в случае продажи фьючерса как и при продаже опциона будет фиксироваться ГО и по фьючерсу,общее ГО позиции будет =ГО по фьючу+ГО по "покрытому" путу? ГО по связке шорт пут и шорт БА будет = БГОП -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
 |
 
|
|
24.2.2010, 14:28
Сообщение
#42
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 2.Считается ли проданный пут "покрытым" если совершена встречная сделка по покупке пута с меньшим страйком или тем же страйком но с более отдаленной датой истечения? у кого, для кого и в каких целях считается "покрытым"? Не очень понятен вопрос  В каком контексте?-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
24.2.2010, 14:30
Сообщение
#43
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 3.В случае формирования синтетической длинной позиции по фьючерсу(продажа пут + покупка колл одного страйка)+продажа фьючерса как будет выглядеть ГО? ГО будет минимальным, точную цифру можете узнать, воспользовавшись модулем расчета ГО на ФОРТС, он есть на нашем сайте, кстати -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
24.2.2010, 14:31
Сообщение
#44
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 4.Фиксируется ли ГО с купленных опционов? да, если это маржируемые опционы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
25.2.2010, 10:29
Сообщение
#45
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Благодарю Вас Владимир за ответы.
|
|
|
|
|
25.2.2010, 12:53
Сообщение
#46
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 25.2.2010, 9:29) Благодарю Вас Владимир за ответы. нет проблем, но мне кажется, что Вам не всё ещё тут ясно спрашивайте -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 11:31 |