Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Как определить временную стоимость опциона?
158
сообщение 19.10.2010, 18:30
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 19.4.2009
Пользователь №: 564



Как определить временную стоимость опциона?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 19.10.2010, 22:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(158 @ 19.10.2010, 17:30) *
Как определить временную стоимость опциона?

из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stexel
сообщение 21.11.2010, 19:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 4.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1094



Цитата(Бачурин Владимир @ 19.10.2010, 22:18) *
из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость
rolleyes.gif


А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа
Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива

В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
johnny
сообщение 22.11.2010, 15:29
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 1102



погуглите про формулу блэка-шоулса
ртс рассчитывает по ней, всё описано в спецификациях
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.11.2010, 19:19
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Stexel @ 21.11.2010, 18:02) *
А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа
Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива

В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается?

так на какую именно формулу Вам нужна ссылка? к тому же в Вашей зависимости нет волатильности

а в квике теор цена считается по формуле Б-Ш, куда в качестве IV подставляется волатильность также из доски опционов, транслируемая биржей


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stexel
сообщение 25.11.2010, 19:20
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 4.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1094



Спасибо, наверно именно Блэк-Шоулз мне и нужен
Только я его почитал и понял что для моих целей проще будет взять готовые значения из квика, чем изобретать велосипед laugh.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 19:55