как это нет плеча? в том плане что мы зарабатываем и на разничой между страйком и стоимостью БА - тоже. всё есть

преимущество опциона перед фьючом в ограниченных рисках, как минимум

- вы не вправе подать заявку на исполнение проданного опциона. Закртие проданных опционов произойдет в вечерний клиринг или тогда когда покупаетлю захочется его исполнить

- а какую цену при исполнении ставят ? если вы исполняете опцион, вы обмениваете его на право. Т.е. продаете его за ноль. Но там не требуется ввода цены, просто страйк

- добавьте класс опционы в табличке

Вы ранее писали ,что лучше опцион исполнить,поэтому непонятно, как мы зарабатываем на разнице между страйком и премией? А ограниченные риски-это тоже непонятно. Ведь покупатель опциона может потерять всю уплаченную премию, а покупатель акции тоже может риск ограничить (стоп лосс).

я писал что исполнить лучше для избежания пин-риска
в это мслучае мы получаем внутреннюю стоимость, не получаем времянку

про риски. Акция стоит (Газпром) 190 рублей, а опцион колл АТМ на неё рублей 5-10

разбирается на нашей лекции
распишу и тут
продаем колл, покупаем пут, покупаем БА
держим до экспирации, забираем себе 50 пунктов

ясно,спасибо

Спасибо, получилось. Но в любом случае ведь проданный опцион можно откупить в любой момент? Получилось за 1 руб.

да откупить всё что угодно можно в торговое время - вопрос цены
З.Ы. по 1 руб закрыть шорт - круто, хотя можно было и не закрывыать

Владимир скажите пожалуйста почему у меня по некоторым опционам возможно только закрыть позицию, а увеличить не могу - появляется сообщение "превышен лимит по инструменту", хотя свободных средств достаточное для покупки более 50 фьючерсов.
Второй вопрос если я продал пут и цена идет на мой страйк, то продав на этом страйке фьючерс я уравновешу позицию вплоть до исполнения или нет?

потому что увеличение позиции повышает совокупное ГО по Вашему счету
насчет того что хватает на 50 фьючей - то может быть покупка 50 фьючей уменьшает ГО , не знаю, нужно детальней смотреть всю вашу позицию


что значит "уравновешу"? уточните

Я имею ввиду будет ли она безубыточной. И другая ситуация у меня есть базовый актив, я жду роста при продаже колла на страйке, где я планирую сдать БА, при росте моя прибыль будет больше на премию опциона или есть подводные камни?

совсем не обязательно
да и для нахождения безубытка цены слелок не помешают

зависит от срока достижения БА , как минимум
а так камни конечно есть
вот напрмер. 1) купили фьюч мартовский сейчас по 174 300
2) купили фьюч по 174 300 и продали колл мартовский со страйком 200 000 по цене 1175 по текущей 23% IV

ситуация - фьюч к завтрашнему или сегодняшнему вечеру возрастает до 200 000, а IV опциона возрастает до 42%.
тогда рез-ты 1) плюс 26 700
2) плюс в районе 12 000, ибо по опциону будет убыток в районе 14 000

Вообще такие ситуации Вы можете в Анализе оценивать сами

Такая же ситуация если БА - акции? Продал коллы лукойла 1800 17.01, там же и хочу свои акции сдать.
Кстати о первом вопросе не дают в шорт конкретно пут 140 15.03, на других страйках свободно ставлю, это с маркет мейкерами связано?

такая же, а где вы опционы на акции взяли?
с маркет-мейкерами это не связано

Сорри, естественно имел ввиду фьючерсы, еще одна загадка не могу купить опцион лукойл 140111С 18500М...

это у брокера уточняйте
может у вас запрет на Лукойл стоит

Возник вопрос, есть проданные мартовские опционы кол страйка 195, если их исполнят допустим экспирация 196, у меня возникнет короткая позиция по риму? Но беквордация рима к риху сейчас 1700 п, поэтому моя позиция будет иметь запас прибыльности на эту величину, я правильно понимаю?

при чем тут рим вообще, если опцион мартовский?
при исполнении мартовского колла позиций в риме не возникнет

Так ведь рих тоже истекает, что же у меня будет в итоге?