Есть ли где возможность получать в эксель? Или обязательно ручками вбивать?

можно сохранить портфель и не вбивать каждый час руками заново

Я хотел данные к роботу прицепить. Портфель у меня сохранён. А как экспорт автоматизировать?

Все отображаемые данные находятся только в памяти вашего браузера, и копируются(сохраняются) только вручную.
В данной ситуации вы никак не сможете автоматизировать экспорт этих данных. Единственный выход - писать, к примеру, программу на основе движка IE, где вы будете работать с анализом позиций, и которая будет вам автоматически выгружать текущее состояние отображаемых данных напрямую из своей памяти.

Здравствуйте,

Помогите пожалуйста разобраться с похожим вопросом. Что необходимо для расчета греков? Даже точнее каков алгоритм построения графика, скажем дельты? Из определения дельта это зависимость стоимости опциона от стоимости базового актива, т.е. имея формулу описывающую скажем модель ШБ мы получаем график дельты, но этот график никак не связан с текущими рыночными котировками, точнее рыночные данные просто определяют точку на графике дельты? Еще точнее вопрос получается сводится к замене логнормального распределения в модели ШБ на реальные котировки соответствующего опциона. Как нарисовать дельту (и другие греки) по реальным котировкам?

добрый день!

нужно понимать что цена конкретного опциона есть функция от след. параметров - от цены БА, от IV, от времени
таким образом все греки тоже функции от этих самых переменных

если речь о графике, то как видно, эта функция трех переменных и график нужно рисовать в четерёхмерном простарнстве, пожтому рисуются лишь двумерные срезы


каков алгоритм постоения графика - да такой же, как в школе строили графики функций, ничего секретного.

о каких котировках речь, можно подробнее

Добрый день Владимир,
Спасибо за разъяснени, но:
цена БА и время понятно, это независимые параметры, а вот IV в отличие от HV параметр расчетный и я не совсем понял как его использовать если он является функцией от цены БА и цены опциона.
Под котировками я подразумевал котировки опционной премии (внутренняя + временная стоимость).
Моя цель нарисовать динамику греков с течением времени. Мне казалось, что в связи с изменением рыночной ситуации (изменение цены БА и временной распад стоимости опциона) графики всех греков также должны меняться, но пока не могу понять как. Еще более дальней целью было поддержание дельта нейтральной позиции. Если влияние времени на дельту реализовано только через волатильность, то возможно ли использовать вместо волатильности IV или все-таки необходимо каким-то образом определять волатильность?

IV не расчетный парметр, а независимая переменная
а используется он для подсчета цены опциона в модели Б-Ш


П.С. у вас определенно есть недопонимание, приходите на лекции ко мне

именно так и есть
греки зависят от времени, как я уже писал выше и их графики меняются со временем
это можно уивдеть в нашем анализе если воспользоваться кнопочкой "What if"

хорошая цель, то что нужно
влияниевремени на дельту реализовано через время, а не через волатильность
волатильность IV, как я уже писал выше, независимая переменная

не понял фразы
IV - подразумеваемая вол-ть
о какой ещё вол-ти речь? о HV ?
так у обоих своя роль

Добрый вечер Владимир,
Со вторым согласен полностью, недопонимание однозначно есть . Спасибо за приглашение на семинар.
А вот по первой части мне казалось, что IV расчитывается по той же модели Б-Ш и является функцией текущей стоимости БА и опционной премии (внутренняя+ временная стоимость). Вывод делал по описанию функции blsimpv (Black-Scholes implied volatility) Matlab-a:
Volatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, Value, Limit, Yield, Tolerance, Class), где
Price -Current price of the underlying asset. =текущая стоимость БА

Strike -Exercise price of the option.

Rate -Annualized, continuously compounded risk-free rate of return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.

Time -Time to expiration of the option, expressed in years.

Value -Price of a European option from which the implied volatility of the underlying asset is derived. = текущая опционная премия?

Limit (Optional)

Yield (Optional)

Tolerance (Optional)

Class (Optional)
Мне казалось, что независимыми при расчете греков являются время до экспирации, цена БА, опционная премия и историческая волатильность, т.е. те параметры которые условно говоря можно померять линейкой

Тема для меня новая поэтому возможно заблуждаюсь, но я представлял себе, что подразумеваемая эта волатильность которая подразумевается опционной премией (при прочих равных чем выше премия тем выше IV, также верно обратное, чем выше IV тем выше премия (временная часть стоимости)). Но IV в отличие от HV является расчетным параметром, а HV по идее можно измерить. Функция вычисляющая дельту в Matlabe имеет в качестве аргументов следующие значения:

[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)

Arguments

Price -Current price of the underlying asset.

Strike -Exercise price of the option.

Rate -Annualized, continuously compounded risk-free rate of return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.

Time -Time to expiration of the option, expressed in years.

Volatility -Annualized asset price volatility (annualized standard deviation of the continuously compounded asset return), expressed as a positive decimal number.

Yield (Optional)
Соответственно для вычисления дельты средствами Matlab-a я планировал использовать информацию о цене БА из таблицы всех сделок по БА, страйк понятно, время понятно, а вот волатильность как я понимаю может быть посчитана как функция цены БА и текущей опционной премии, но это будет некоторый теоретический параметр, в то время как на момент расчета уже можно подставить конкретное значение или значение исторической волатильности, соответственно два графика построенные на основе IV и HV будут отличаться. Мне казалось, что использование HV в данном случае будет давать результат, более соответствующий текущей рыночной ситуации. Но как я понял, расчет HV это тема отдельного исследования.

историческая волатильность не используется при подсчете греков
остальное без комментариев пока отсавлю, давайте с малого

ну вот здесь и основное недопонимание
здесь описанная вами вол-ть - это IV (HV тут вобще не при чём!), её считать не нужно, её берут из доски опционов в данный момент. (нет, её конечно можно посчитать по обратной формуле Б-Ш при известной цене опциона, но чтобы не затруднять себя расчетами - просто можно взять из доски - то же самое будет)

в книге Конноли в приложении показано как посчитать цену опциона и греки по заданным параметрам в экселе - рекомендую для Вас сейчас
зачем Вам матлаб, если не секрет?


и поймите ещё следующее, что опционы никто не торгует и не котирует по исторической вол-ти. Посчитайте её ради тренировки( её кстати можно считать разными способами и ответ будет разный, но фиг с ним) и подсчтвьте её в Б-Ш и сравните цену опциона с рыночными каррент ценами - будете удивлены различию в боль-ве случаев

Добрый вечер Владимир,
С Вашей помощью практически разобрался с задачей, спасибо.
По HV, вчера вечером сам вывел на график цены график волатильности, транслиремый биржей.
Как я понял, в формулы можно ставить как IV так и HV, просто в первом случае получится расчетная дельта, а во втором дельта исходя из текущей рыночной ситуации.
Матлаб хочу использовать для расчета сигналов на покупку/продажу. Не так давно прикрутил Матлаб к Квику и теперь хотелось бы получить свои дивиденты от связки.

волатильность RTSVX, транслируемая биржей, это и есть IV (точнее её средневзвес)
HV тут опять же не при чём

ну попробуйте HV вставить, увидите что получится ( я имею ввиду в формулу расчета цены опциона)

если подставить IV - и получится дельта исходя из реальной рыночной ситуации