 Дельта on-line |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 15.3.2011, 20:01
Сообщение
#21
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 2322  |
Да совсем забыл по выведенной HV какая-то странная ситуация -HV выводится и изменяется даже когда сделок совсем нет. Дело было в 23:30, график минутка и опционы были далеко вне денег, да еще и на июньские контракты, но несмотря на это волатильность на каждом тике была и что самое странное менялась.
|
 |
 
|
|
15.3.2011, 20:06
Сообщение
#22
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 2322 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.3.2011, 18:58)  волатильность RTSVX, транслируемая биржей, это и есть IV (точнее её средневзвес) HV тут опять же не при чём  Я брал волатильность которая привязана к конкретному опциону и конкретному страйку. Мне казалось, что это и есть HV. А на РТС есть какая- нибудь спецификация или методика расчета на RTSVX? Это средневзвешанная волатильность по рынку? |
|
|
|
|
16.3.2011, 12:49
Сообщение
#23
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:01) Да совсем забыл по выведенной HV какая-то странная ситуация -HV выводится и изменяется выведенной куда? и откуда? и кем? ничо не понимаю
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
16.3.2011, 12:50
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:01) Дело было в 23:30, график минутка и опционы были далеко вне денег, да еще и на июньские контракты, но несмотря на это волатильность на каждом тике была и что самое странное менялась. вы говорите про график IV. Опять вы путаете IV с HV, сколько можно уже? да, IV меняется даже если сделок нет, что тут странного? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
16.3.2011, 12:51
Сообщение
#25
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:06) Я брал волатильность которая привязана к конкретному опциону и конкретному страйку. Мне казалось, что это и есть HV. нет, это есть IV -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
16.3.2011, 12:52
Сообщение
#26
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:06) Это средневзвешанная волатильность по рынку? по страйкам и сериям учитывааются две ближайшие серии со своими весами -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
16.3.2011, 17:29
Сообщение
#27
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 2322 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 16.3.2011, 11:50) вы говорите про график IV. Опять вы путаете IV с HV, сколько можно уже? да, IV меняется даже если сделок нет, что тут странного? Добрый день Владимир, Действительно, почитал спецификацию на RTSVX и понял, что в моих знаниях глубокие пробелы. Спасибо за Ваши разъяснения, попытаюсь еще раз черпнуть теории. |
|
|
|
|
16.3.2011, 19:35
Сообщение
#28
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 16.3.2011, 16:29) Добрый день Владимир, Действительно, почитал спецификацию на RTSVX и понял, что в моих знаниях глубокие пробелы. Спасибо за Ваши разъяснения, попытаюсь еще раз черпнуть теории. грамотную подходящую теорию сложно найти , лучше журналы и статьи современников так что не стесняйтесь в будущем задавайте вопросы
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:32 |