Добрый день!
Хотел бы задать вопрос, хотя он и не связан с опционами непосредственно.
1. Какие причины вызывают ситуацию бэквордейшн на рынке. Обычно говорят, что влияют предстоящие дивиденды.
2. Как вы считаете, чем вызвана значительная бэквордация в РТС конкретно сейчас. Может быть, ожидание коррекции? Или переизбыток ликвидности, которую нужно размещать хоть во что нибудь уже.

Добрый!
- какие дивиденды в мартовском фьюче? нет
- пессимизмом и игрой в шорт, хеджированием с помощью фьюча

ну я так и думал, спасибо!

как видим, коррекция состоялась

То есть наблюдая такую уверенную бэквордацию, можно предположить что кто-то с большими деньгами _точно_ знает в какую сторону пройдёт рынок за указанный период? (март-июнь)
Почему бы не купить Х лотов RIM1 и продать соответствующую корзину акций, а в июне забрать разницу в 1200пт * X?

Либо я чего-то упустил, либо деньги с вертолётов раздают?

мы про РИХ1 говорили
пож-та, делайте арбитраж, никто не спорит

Насчёт арбиража и бэквордации - что-то счас смотррю на фьюч RIH1 и индекс РТС и возникло у меня сомнение - должен ли фьючерс в конце своей жизни сравнятья с базовым активом? Как-то не особо он стремится..

Если нет, то вышеназванная идея обогащения не так уж радужна. А смысл фьючерса как инструмента хеджирования риска размывается

-----
PS. А, всё-таки сравнялся, на 16-00. Хоть что-то есть в этом мире неизменное

ну вот всё и закончилось)
схлопнулось

смысл хеджирования фучом не утерян, ибо если индекс падает , то и фуч падает и т.д.

Тем не менее в RIMе снова бэквордэйшн

дивы + пессимизм