Что делать с этой комбинацией? |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что делать с этой комбинацией? |
27.3.2011, 3:06
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
Здравствуйте.
Мне важно знать Ваше мнение, что Вы на моем месте сделали бы с такой комбинацией: Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Поз. откр. по Фьючерс - - 15.06.2011 RIM1 30 188 680,00 Опцион Put 190 000 15.04.2011 RI190000BP1 15 4 700,00 Опцион Put 195 000 15.04.2011 RI195000BP1 20 3 300,00 В чем плюсы и минусы такой позиции, на Ваш взгляд? Опыта на срочном рынке очень мало, поэтому вопросы, наверное, глупые: Предположим, рынок будет продолжать подниматься. 15.04.2011, чтобы зафиксировать прибыль, нужно ли мне будет продать фьючерсы? Или, можно, например, приобрести новые опционы пут следующих серий? В случае движения рынка вниз. Можно ли сегодня что-нибудь сделать, чтобы не растерять накопившуюся прибыль, продолжая при этом оставаться в позиции? Я, например, обдумываю вариант продажи сегодня 30 коллов со страйком 215000 и датой погашения 15.04.2011. Можете ли предложить вариант более правильный? Благодарю за ответ |
|
|
28.3.2011, 11:39
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
В чем плюсы и минусы такой позиции, на Ваш взгляд? Опыта на срочном рынке очень мало, поэтому вопросы, наверное, глупые: Предположим, рынок будет продолжать подниматься. 15.04.2011, чтобы зафиксировать прибыль, нужно ли мне будет продать фьючерсы? Или, можно, например, приобрести новые опционы пут следующих серий? В случае движения рынка вниз. Можно ли сегодня что-нибудь сделать, чтобы не растерять накопившуюся прибыль, продолжая при этом оставаться в позиции? Я, например, обдумываю вариант продажи сегодня 30 коллов со страйком 215000 и датой погашения 15.04.2011. Можете ли предложить вариант более правильный? Благодарю за ответ Привет! плюсы в том, что на хорошем росте вы зарабатываете минусы в том, что на простое в боковике с течением времени и на падении IV вы теряете продажа коллов - неплохой вариант, можно и поближе продать 210-й страйк , например а так Вам многое подскажет график позиции -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.3.2011, 11:40
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
пусть и другие посетители форума, кто читает , тоже высказываются
чего молчите? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.3.2011, 16:40
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
Привет! плюсы в том, что на хорошем росте вы зарабатываете минусы в том, что на простое в боковике с течением времени и на падении IV вы теряете продажа коллов - неплохой вариант, можно и поближе продать 210-й страйк , например а так Вам многое подскажет график позиции Владимир, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию. Предположим, я продал сегодня 210-е коллы. Предположим, к 15.04.11 фьючерс оказался равен 212000. Означает ли это, что после экспирации с моего счета будут списаны фьючерсы в количестве равном количеству проданных коллов? |
|
|
28.3.2011, 17:37
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию. Предположим, я продал сегодня 210-е коллы. Предположим, к 15.04.11 фьючерс оказался равен 212000. Означает ли это, что после экспирации с моего счета будут списаны фьючерсы в количестве равном количеству проданных коллов? если покупатель данных коллов решит их исполнить - то всё верно вы написали -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.3.2011, 1:38
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
|
|
|
30.3.2011, 15:51
Сообщение
#7
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2010 Пользователь №: 1179 |
пусть и другие посетители форума, кто читает , тоже высказываются чего молчите? Непростой вопрос правильно брать прибыль в опционах. У меня была ситуация куплены фьючерсы лукойла 19200, захеджировал просадку по ним продажей апрельских колов 20000 и 20500, при достижении фьючерсами 19800 цель была выполнена и я их продал. А колы выросшие в цене 20000 роллировал в 20500, при этом продал путы 19500 и 19000, чтобы компенсировать возможный дальнейший рост коллов. В данном случае я бы частично либо полностью продал фьючерсы и одновременно продал апрельский стренгл 210 колл и пут 185. |
|
|
31.3.2011, 11:03
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
Непростой вопрос правильно брать прибыль в опционах. У меня была ситуация куплены фьючерсы лукойла 19200, захеджировал просадку по ним продажей апрельских колов 20000 и 20500, при достижении фьючерсами 19800 цель была выполнена и я их продал. А колы выросшие в цене 20000 роллировал в 20500, при этом продал путы 19500 и 19000, чтобы компенсировать возможный дальнейший рост коллов. В данном случае я бы частично либо полностью продал фьючерсы и одновременно продал апрельский стренгл 210 колл и пут 185. 'Urwald' , спасибо за ответ. Когда Вы писали про продажу стренгла, Вы подразумевали, что к этому моменту я уже осуществил задуманное и продал коллов, или Вы имели ввиду ту комбинацию, которую я описал в первом посте, без коллов? |
|
|
31.3.2011, 11:04
Сообщение
#9
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
Непростой вопрос правильно брать прибыль в опционах. У меня была ситуация куплены фьючерсы лукойла 19200, захеджировал просадку по ним продажей апрельских колов 20000 и 20500, при достижении фьючерсами 19800 цель была выполнена и я их продал. А колы выросшие в цене 20000 роллировал в 20500, при этом продал путы 19500 и 19000, чтобы компенсировать возможный дальнейший рост коллов. В данном случае я бы частично либо полностью продал фьючерсы и одновременно продал апрельский стренгл 210 колл и пут 185. 'Urwald' , спасибо за ответ. Когда Вы писали про продажу стренгла, Вы подразумевали, что к этому моменту я уже осуществил задуманное и продал коллов, или Вы имели ввиду ту комбинацию, которую я описал в первом посте, без коллов? |
|
|
31.3.2011, 11:04
Сообщение
#10
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 1092 |
Непростой вопрос правильно брать прибыль в опционах. У меня была ситуация куплены фьючерсы лукойла 19200, захеджировал просадку по ним продажей апрельских колов 20000 и 20500, при достижении фьючерсами 19800 цель была выполнена и я их продал. А колы выросшие в цене 20000 роллировал в 20500, при этом продал путы 19500 и 19000, чтобы компенсировать возможный дальнейший рост коллов. В данном случае я бы частично либо полностью продал фьючерсы и одновременно продал апрельский стренгл 210 колл и пут 185. Да и, честно говоря, не совсем понятно, как в Вашем случае Вы решили проблему " компенсировать возможный дальнейший рост коллов" продажей путов с блее низким страйками. Рисунок Вашей позиции прикладываю к этому посту. Из рисунка следует, что при росте цены выше 20500 проданные коллы приводят к минусу.
Прикрепленные файлы
|
|
|
1.4.2011, 15:34
Сообщение
#11
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2010 Пользователь №: 1179 |
Да и, честно говоря, не совсем понятно, как в Вашем случае Вы решили проблему " компенсировать возможный дальнейший рост коллов" продажей путов с блее низким страйками. Рисунок Вашей позиции прикладываю к этому посту. Из рисунка следует, что при росте цены выше 20500 проданные коллы приводят к минусу. Олег я согласен что мое решение несло в себе риски в случае сильного дальнейшего роста, оно было не идеальное, больше интуитивное. Если учитывать что время до экспирации апрельских опционов осталось мало, можно продать более узкий стренгл, они быстро дешевеют, а июньский более широкий попробовать. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 12:48 |