Тройное дно по волотильности |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тройное дно по волотильности |
23.12.2011, 11:11
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
График волотильности дошел до поддержки на 40%, там уже двойное дно, рисуется тройное
Покупать? )) |
|
|
23.12.2011, 15:50
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
График волотильности дошел до поддержки на 40%, там уже двойное дно, рисуется тройное Покупать? )) мда... уже 39,9 RTSVX убивают волатильность=) вообще ГО повысят 28-го вечером, из-за этого цена опциона и волатильность подрастет перед праздниками так что можно и купить конечно... вы фьюч на викс или опционы покупать хотите? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.12.2011, 16:33
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 8139 |
График волотильности дошел до поддержки на 40%, там уже двойное дно, рисуется тройное Покупать? )) Вообще смысл купить, имхо, конечно есть. Во-первых повышение ГО, во-вторых, по ощущениям, никакого падения сейчас никто не ждет, -> вниз еще можем сходить. Другой вопрос как покупать. Мне удобнее всего было бы фьючом на индекс волы (потому что и так проданные коллы в портфеле, переворачиваться нет смысла), но он сильно неликвиден. Выставил один бид по 43.6 |
|
|
23.12.2011, 18:34
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
На самом деле у меня обратная ситуация, продан спред, думаю когда его закрывать. Вола сильно упала, еслибы не выходные наверное уже закрыл бы. А так решил пренести на понедельник, планирую еще чуть-чуть заработать на тете на выходных
Что касается фьюча на волу, то он живет какой-то своей жизнь, не связанной с реальностью, в августе особенно заметно было |
|
|
23.12.2011, 19:54
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
Все-таки закрылся сегодня, ситуация сложилась благоприятно
В понедльник маркет мейкеры волу как-всегда приподнимут, еще митинги на выходных, тета за 3 дня может всего и не окупить )) |
|
|
26.12.2011, 15:08
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Все-таки закрылся сегодня, ситуация сложилась благоприятно В понедльник маркет мейкеры волу как-всегда приподнимут, еще митинги на выходных, тета за 3 дня может всего и не окупить )) сначала приподняли, затем опустили, февраль вообще залили есть бойцы в феврале? а рынок встал, пора отдыхать =)) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.12.2011, 18:00
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
а рынок встал, пора отдыхать =)) Некогда отдыхать, пусть отдыхают торговцы акциями и фьючами, для опционов любой рынок хороший ))) При таком спокойном рынке, на мой взгляд отлично подойдет продажа слегка календарного спреда ) тем более его сейчас так разрекламировалии на опционной конференции) Собираюсь открыться вечером 28, после повышения ГО |
|
|
27.12.2011, 9:01
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057 |
При таком спокойном рынке, на мой взгляд отлично подойдет продажа слегка календарного спреда ) тем более его сейчас так разрекламировалии на опционной конференции) Собираюсь открыться вечером 28, после повышения ГО На путах или колах? Почему так думаешь? Спасибо! |
|
|
27.12.2011, 11:13
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
На путах или колах? Почему так думаешь? Спасибо! Продаю спреды на путах и хеджирую фьючами, такая конструкция делает убыток ограниченным при движении вниз, для кто пережил 2008-ой год, это очень важно )) Но на коллах из-за улыбки волатильности теоритически получилось бы правильнее: продаешь ближний страйк по дорогой воле, покупаешь дальний по дешёвой, но в таком случае при падении убыток - не ограничен |
|
|
27.12.2011, 17:26
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Продаю спреды на путах и хеджирую фьючами, такая конструкция делает убыток ограниченным при движении вниз, для кто пережил 2008-ой год, это очень важно )) Но на коллах из-за улыбки волатильности теоритически получилось бы правильнее: продаешь ближний страйк по дорогой воле, покупаешь дальний по дешёвой, но в таком случае при падении убыток - не ограничен но в случае сильного роста первая стратегия тоже дает слабину, нет? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.12.2011, 11:02
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
|
|
|
28.12.2011, 12:46
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Теоритически риск неограничен, практически, наверно бывает обвальный рост, но пока об этом не слышал ) нет риска, нет доходатакой риск принимаю согласен=) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.12.2011, 14:06
Сообщение
#13
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 909 |
Владимир, помогите пожалуйста
как в формуле БШ в excel будет выглядеть расчет IV по имеющейся цене опциона? Формулу БШ вы дали, но как отсюда вытащить волу не могу разобраться дельта колла = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ] дельта пута = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ] -1 , где А - цена БА К - страйк В - ставка Т - время G - вола-ть |
|
|
3.1.2012, 11:29
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
а наш калькулятор на сайте не пробовали?
вообще явной формулы для IV нет, только численно (метод Ньютона или деления пополам) П.С. Всех с первой торговой сессией в 2012-м! -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 16:17 |