Обратный медвежий спред, ..и тетта. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обратный медвежий спред, ..и тетта. |
8.6.2012, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418 |
Здравствуйте!
Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07): 10 PUT120000 по 4350 -30 CALL145000 по 1450 Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет? Что я не так понимаю, объясните плз. |
|
|
9.6.2012, 18:40
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Есть поза по опционам с одинаковой датой экспирации (16.07): 10 PUT120000 по 4350 -30 CALL145000 по 1450 Вопрос: почему тетта положительная? Логично предположить что тетта должна быть равна нулю, ведь если цена не выйдет из диапазона 1200-1450 до экспирации, то убытков по позе не будет? Что я не так понимаю, объясните плз. определение теты не совсем так понимаете. тета она разная в каждой точке цены по БА. сейчас цена около 130 000 ( т.е. относительно ближе к проданным коллам). и тета положительна если цена уйдет ближе к 125 000 - то тета будет отрицательная и кстати всё это отлично видно из графика позиции ( в Анализе) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.6.2012, 19:13
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418 |
и кстати всё это отлично видно из графика позиции ( в Анализе) Владимир, это видно в реал тайме. А можно ли моделировать ситуацию с разной ценой БА в этом сервисе? Я не нашел как это сделать, рыночная ситуация моделируется только по волатильности.. Или я плохо искал? |
|
|
9.6.2012, 21:39
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, это видно в реал тайме. А можно ли моделировать ситуацию с разной ценой БА в этом сервисе? Я не нашел как это сделать, рыночная ситуация моделируется только по волатильности.. Или я плохо искал? не нужно моделировать особо - это видно из графика (если мысленно прикинуть другую цену БА) если хочется большей конкретики - попробуйте построить именно график теты (есть такая опция) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:40 |