Доброго времени суток!

Интересует максимально расхождение значения индекса и его фьючерса за всю историю торгов. как и где можно построить такой график.
Спасибо!

для начала посмотрите у нас на сайте в разделе сервисы/арбитраж

Фьючерс на индекс появился в августе 2005 года, а зимой 2006 года спред достигал 6000

Доброго времени суток Владимир. Отдельной темы по арбитражу с опционами не нашёл поэтому пишу сюда. Можно ли составить портфель из опционов, так же, как и из фьючей. К примеру:
продаём 1 опцион call на RIH3 страйк 170000 за 1470 р.
покупаем 4 опциона call на GZH3 страйк 16000 за 203 р.
покупаем 3 опциона call на SRH3 страйк 10500 за 195 р.
Все опционы мартовские позиция составлена на бумаге на закрытии вечерней сессии 11.01.13
Смысл портфеля, если можно торговать парный трейдинг на акциях или фьючах, то почему бы и нет на опционах, почему именно эти инструменты, наиболее расторгованы. Вопрос, как всегда к вам по рискам подобных стратегий, и как правильно составить комбинацию. В опционном калькуляторе рисуется фантастическая доходность, быть может я где-то ошибся. Спасибо.

хорошая идея, это много кто практикует
удельный вес 1 индекса = 4 газа + 3 сбера, здесь вы правы.
нужно ещё на IV посмотреть газа, сбера и индекса в отдельности
а риски в чем - в том что раскоррелируется индекс с газом и/или сбером. Индекс вырастет, а газ и сбер упадут, например.

Добрый день Владимир. Тогда необходимо обратиться к истории насколько часто происходит раскоррелированность, если так можно сказать, может подобрать страйки таким образом, что бы ценовой риск был минимальным, либо делая предположение о движении в ту или иную сторону фин. инструментов определить приоритет, что продать, а что купить. Спасибо.

посмотреть насколько часто это было вы можете , скачав исторические котировки
страйк лучше АТМ выбирать, тут вы особо не оптимизируете выбором других страйков ничего

Доброго времени суток Владимир. Подскажите, как можно составить комбинацию из опционов на фьючи нескольких инструментов , к примеру, на ГАЗПРОМ, СБЕР, или ЛУКОЙЛ, выровняв позицию фьючём на индекс RTSVX, и есть ли в этом смысл. Спасибо.

давайте сначала уточним, что значит "выровнить позицию" ?

Владимир я может не тот термин применил, выровнять позицию в моём понимании, сделать нейтральной, вне зависимости от направления рынка иметь прибыль. Спасибо.

нейтральной можно по дельте сделать, можно по веге, а можно по тете
в каком смысле вы имели ввиду?
и получать прибыль в любом случае не получится, если это только не арбитражная стратегия

Доброго времени суток Владимир. Меня интересует, как использовать этот инструмент в качестве арбитража, с какими инструментами его можно использовать, и как. Спасибо.

фьюч на RTSVX вы вряд ли сейчас будете использовать ввиду его неликвидности
вообще же его можно использовать как хедж от падения рынка - ведь на обвале рынка волатильность растет, а с ней и фьюч на волатильность растет

также его можно использовать как хедж по веге в опционных стратегиях

Доброго времени суток Владимир. Имеет ли смысл такая стратегия, она довольно часто обсуждается в интернете. К примеру покупается колл, продаётся пут с тем же страйком и продаётся фьюч, кажется название стратегии коллар. Безрисковая ли такая стратегия и насколько. Попутно вопрос удерживать ли её до экспирации , с какими страйками лучше покупать, продавать опционы. Спасибо.

добрый день

стратегия, о кторой вы пишите, называется синтетический опцион (колл или пут), точнее арбитраж на синтетическом опционе.

да, она безрисковая, график стратегии можете постороить у нас на сайте
да, её скорее всего придется удерживать именно до экспирации.
страйки? какие дадут такие и покупайте, тут разницы вообще нет принципиальной

замечу, что стратегия такая осуществляется роботом, руками её вряд ли успеете 3 сделки сделать

Доброго времени суток. Владимир, подскажите по арбитражной стратегии между фьючерсами ED и Eu, что покупать, что продавать и в каком соотношении, можно ли фьючи поменять на опционы. Спасибо.

арбитраж между ED и Eu сделать не получится, ибо как ни крути у вас останется риск по паре рубль-доллар
опционы есть и на фьючерс EDH3 и на фьючерс EuH3 с исполнением в марте
фьючи на опционы поменять нельзя