Приветствую!
На сайте РТС здесь можно увидеть объемы торгов по опционам
http://www.rts.ru/ru/forts/contractresults...0413CA%20140000

вопрос - посмотрим на последнюю строку

по видимому имеем, что за 04апреля объем в рублях 5 799 836 949 и в контрактах 65 478, т.е. средняя цена одного контракта 88 576?
Но оттуда же видно, что в среднем контракт стоил 750 пунктов. Получается 750 пунктов это 88 576рублей? слишком дорого для опционов....нет?

спасибо за вопрос

объем в рублях тут измеряется так = число контрактов * рублевая цена страйка опциона (она есть 140 000 * 0,02*курс долл)

так что вот так биржа измеряет объем торгов

вообще разумный способ, ведь (при сильном входе опциона в деньги ) покупель/продаец опциона оперирует с риском , равным страйку опциона или цене фьюча, а не цене опциона.

это кстати и новичкам на заметку, недооценивающим риск при сделках с опционом

продали вы, например, опцион колл 200 страйка на нефть за 0,5 долл. Объем сделки у вас отнюдь не 0,5 долл, а 200 долл. Т.к. в случае сильного роста нефти ваш риск и потери будут как если бы вы продали актив ценой 200 долл, а не 1 долл.

просто многие новички, знаю по себе, оценивают риск по объему сделки. Если продали дальний опцион за 0,5 долл, то и риска нет, считают они

спасибо, я тоже это и предположил, т.к. число ~89 000 подозрительно равно цене фюча РТС в рублях.

Еще один вопрос, Владимир, Пусть Вы
1) если держите дельта-нефтральную позицию по ATM-опционам (с положительной или отрицательной гаммой - не суть)
2) IV ведет себя предсказуемо и нет причин закрывать позицию из-за волатильности

Вопрос - Вы будете держать дельта-нейтральную позу до самой экспирации? (напомню, опционы ATM)

очень интересный вопрос))
например, если я продал стрэддл АТМ и он дешевеет из-за падения волы, то я, конечно же, сделаю тэйк-профит за неделю-две до экспирации и выйду из позы

всегда? почему?
за 2 недели тэтта самая привлекательная ведь...

за неделю почти всегда - тут ведь гамма отрицательная смерти подобна
а 90% прибыли уже будет на счету - тэйк-профит самое-то значит

да, но во-первых, высокую гамму компенсирует аналогично высокая тэтта, которая доходит до 20% в день, во-вторых, а что если ближе к экспирации опционы уже отм, и выкупать обратно сложно из-за низкой ликвидности и дороговизны, ведь из-за улыбки отм дороже атм...

я не привык играть с рисками высокой гаммы за неделю до экспирации - лучше переложиться в новую серию
и у вас в определении задачи предполагаются опционы АТМ

Согласен с Владимиром. ВСЕ мои потери были ровно из-за того что я оставлял проданные опционы за неделю до экспирации.