Вопросы очередного новичка |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы очередного новичка |
17.4.2015, 22:48
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
ведь получается если не захеджирую и газпром пойдет ввер то помимо 4*500=2 000руб. теряю плюс вариационка по опциону. вобщем запутался я ))))) нет. вариационка - это и есть 4*500 только списывается она (в случае если опцион не выйдет в деньги) постепенно частями - от сессии к сессии. Когда -то она бывает даже положительная а тезис "покупаетль сразу теряет премию " - не верен т.к. он её теряет не сразу, а к моменту экспирации и частями в виде вар маржи пример. вы купили пут за 500. цена пута изменялась так. 450.... 350....400....200....90....130....0 тогда ваша вариационка день ото дня выглядит так = -50..... -100... +50.... -200... -110... +40....-130 если просуммировать всю вариационку, то в сумме будет -500. но никаких дополнительных 4*500 не списывается понятно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.4.2015, 19:10
Сообщение
#22
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
нет. вариационка - это и есть 4*500 только списывается она (в случае если опцион не выйдет в деньги) постепенно частями - от сессии к сессии. Когда -то она бывает даже положительная а тезис "покупаетль сразу теряет премию " - не верен т.к. он её теряет не сразу, а к моменту экспирации и частями в виде вар маржи пример. вы купили пут за 500. цена пута изменялась так. 450.... 350....400....200....90....130....0 тогда ваша вариационка день ото дня выглядит так = -50..... -100... +50.... -200... -110... +40....-130 если просуммировать всю вариационку, то в сумме будет -500. но никаких дополнительных 4*500 не списывается понятно? вроде как понятно. но на днях был день когда при 4 путах по 500 вариационка была - 6тыс. с копейками. |
|
|
23.4.2015, 21:23
Сообщение
#23
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
и еще вопрос. теперь у меня 20 опционов газпрома лонг пут страйк 15 500 по средней цене 560. экспирация 14.05. что будет если в день экспирации фьючерс газпрома закроется на 14 600? и почему при покупке 10 опционов пут (пут лонг) страйк 16 000 по цене 1 000 с экспирой 14.05 у меня сразу по этому активу маржа минус 1 510 если текущий фьючерс газпрома 15 338? по вычечлению эффективная цена ниже которой я в плюсе будет 16 000 (страйк) минус 1 000 (цена покупки) = 15 000. ааааа дошло. 15 000 - 15 338= -338 отсюда и маржа в минус
|
|
|
24.4.2015, 10:41
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
но на днях был день когда при 4 путах по 500 вариационка была - 6тыс. с копейками. положительной вариационки или отрицательной? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.4.2015, 10:43
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
и еще вопрос. теперь у меня 20 опционов газпрома лонг пут страйк 15 500 по средней цене 560. экспирация 14.05. что будет если в день экспирации фьючерс газпрома закроется на 14 600? воспользуетесь своим правом, если конечно желаете, держателя опциона пут а именно - продадите фьюч по цене 15 500 а опцион в таком случае продадите за 0 -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.4.2015, 10:45
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
и почему при покупке 10 опционов пут (пут лонг) страйк 16 000 по цене 1 000 с экспирой 14.05 у меня сразу по этому активу маржа минус 1 510 единственная причина на отрицательную вариацонку по опционам - это если вы купили по 1000, а теор цена на опционы ниже 1000 ясно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.4.2015, 21:11
Сообщение
#27
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
|
|
|
25.4.2015, 20:01
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
отрицательная такого просто быть не может, чтобы вариационка по Газпрому превышала стоиомсть купленных опционов вы что-то путаете - либо у вас в портфеле много иных контрактов - либо брокер вас не правильно маржирует давайте фото отчета брококера -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.4.2015, 23:41
Сообщение
#29
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
такого просто быть не может, чтобы вариационка по Газпрому превышала стоиомсть купленных опционов вы что-то путаете - либо у вас в портфеле много иных контрактов - либо брокер вас не правильно маржирует давайте фото отчета брококера Хорошо. значит на следующей неделе когда будет закрытие вечернего клиринга и если будет минус сделаю скрин и выложу Вам. |
|
|
26.4.2015, 23:44
Сообщение
#30
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
воспользуетесь своим правом, если конечно желаете, держателя опциона пут а именно - продадите фьюч по цене 15 500 а опцион в таком случае продадите за 0 и еще по этому поводу вопрос - если у меня 20 опционов пут лонг и при выше описанных обстоятельствах сколько я могу купить контрактов фьючерса газпрома по цене страйк и значит на этот момент у меня на счету должны быть свободные средства для покупки контрактов фьючерса по цене страйка? |
|
|
27.4.2015, 10:23
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
будет минус сделаю скрин и выложу Вам. не просто минус. Простой минус - это нормально а вот если суммарные потери больше уплаченной премии - то это парадокс вы не можете проиграть по опциону на Газпром больше, чем заплатили за него -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.4.2015, 10:24
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
на этот момент у меня на счету должны быть свободные средства для покупки контрактов фьючерса по цене страйка? именно так и они у вас будут за счет положительной вар маржи по путам -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.4.2015, 15:48
Сообщение
#33
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 31059 |
Добрый день, наблюдаю сейчас за опциоанми сбера и заметил такую ситуацию, где-то неделю назад вол-ть майских опционов была примерно равна вол-ти июньских, на сегодняшний момент образовался спред примерно 6-7 %, почему так произошло? Будет ли опять сужение спреда?
И как взаимосвязаны вол-ти разных дат экспираций? |
|
|
27.4.2015, 16:44
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день, наблюдаю сейчас за опциоанми сбера и заметил такую ситуацию, где-то неделю назад вол-ть майских опционов была примерно равна вол-ти июньских, на сегодняшний момент образовался спред примерно 6-7 %, почему так произошло? Будет ли опять сужение спреда? И как взаимосвязаны вол-ти разных дат экспираций? чем ближе экспирация, тем выше волатильность это нормально -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.4.2015, 17:22
Сообщение
#35
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 31059 |
|
|
|
27.4.2015, 22:33
Сообщение
#36
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 31218 |
не просто минус. Простой минус - это нормально а вот если суммарные потери больше уплаченной премии - то это парадокс вы не можете проиграть по опциону на Газпром больше, чем заплатили за него по поводу парадокса может не так я сам выразился но минус был. вот сегодня мой скрин правда в плюсе
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.4.2015, 23:01
Сообщение
#37
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
так в том то и дело что вол-ть июньских выше вол-ти майских. нетипичная ситуация -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.4.2015, 23:02
Сообщение
#38
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
по поводу парадокса может не так я сам выразился но минус был. вот сегодня мой скрин правда в плюсе плюс ничего не доказывает )) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.4.2015, 10:23
Сообщение
#39
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 31059 |
|
|
|
28.4.2015, 14:48
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
а вообще как вол-ти разных дат экспираций соотносятся, есть ли какая-то формула? формулы никакой нет и быть не может ведь майские опционы показывают ожидания трейдеров до майской экспирации, а июньские - до июньской -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:33 |