![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 ![]() |
Владимир, добрый день!
Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан? http://c2n.me/3r39gcP Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Владимир, добрый день! Вопрос по диагональным спредам. Вот здесь адекватно профиль показан? http://c2n.me/3r39gcP Немного не пойму.. у нас получается, что основной профит в случае роста БА от дельты? так? добрый вечер, Дмитрий. да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 ![]() |
добрый вечер, Дмитрий. да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА ![]() Понял!!) Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки? Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно. А если будет стоять или очень медленно подниматься? |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 ![]() |
добрый вечер, Дмитрий. да - все верно. Ещё профит из-за падения волатильности будет. Она, кстати, обычно падает на росте БА ![]() Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Понял!!) Тогда следующий вопрос. А каким образом можно управлять данной позицией с целью максимизировать прибыль и уменьшить убытки? Просто, если рынок будет всё время до ближайшей экспирации расти, то тут более или менее понятно. А если будет стоять или очень медленно подниматься? у этой стратегии отрицательная тетта и вега отсюда и надо рассуждать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Владимир, а как так получается? http://c2n.me/3r5gkhv До экспирации ближнего контракта я вообще не могу теоретически в минус уйти?? только на резком росте волатильности? это вряд ли видимо, что-то не так с ценами открытия позиции. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 ![]() |
Немного непонятно.
Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6 http://clip2net.com/s/3rqg1Tf И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно. Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му? Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля? |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Немного непонятно. Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6 http://clip2net.com/s/3rqg1Tf в чем она заключается? распишите пошагово все арбитражные сделки и проверим вместе - есть ли безрисковый заработок -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 ![]() |
Немного непонятно. Здесь есть некая возможность для арбитража получается? это опционы на фьючерс GZH6 http://clip2net.com/s/3rqg1Tf И ещё есть вопрос. Аналогичная ситуация на других страйках тоже, волатильности разные существенно. Можно ли делать такие позы, как лонг марта и селл февраля, в пропорции 2 к 1-му? Чтобы иметь направленную позу в итоге, но стоимость ее снизить засчет распада февраля? Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками! Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой? |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Владимир, добрый день! С прошедшими Вас праздниками! Скажите, пожалуйста, а насколько ниже ГО при продаже стренглов у брокеров, которые сами рулят риск-менеджмент, а не используют биржевой? спасибо это зависит от брокера, конечно =)) да и очень немногие брокера на нашем рынке сами рулят ГО, как я знаю при продаже стренглов риск неограничен. Кроме того, если опционы не квартальные (а поставочные) - возникает риск поставки фьючерса, то есть повышения ГО. Из-за этого брокер может несколько раньше вас закрыть, именно незадолго до экспирации. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 5:08 |