 Расчет исторической волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 3.4.2012, 12:56
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 9826  |
Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ? цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС. неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15. |
 |
 
|
|
10.4.2012, 14:53
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 678 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 477 |
Добрый день.
Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии. Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию. В других местах изменений не было. |
|
|
|
|
8.10.2012, 18:46
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953 |
Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53)  Добрый день. Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии. Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию. В других местах изменений не было. Здравствуйте! Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45? |
|
|
|
|
8.10.2012, 18:53
Сообщение
#4
|
|
 Портфельный менеджер Группа: Администраторы Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2011 Пользователь №: 3427 |
Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46) Здравствуйте! Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45? правильно -------------------- Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион" |
|
|
|
|
22.10.2012, 16:19
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953 |
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?
|
|
|
|
|
22.10.2012, 16:20
Сообщение
#6
|
|
|
Портфельный менеджер Группа: Администраторы Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2011 Пользователь №: 3427 |
Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19) IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV? правильно -------------------- Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион" |
|
|
|
|
22.5.2013, 13:52
Сообщение
#7
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 18288 |
Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20) правильно Можно выложить формулы по расчету исторической волатильности |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2024, 9:59 |