 Закрытие стрэддла синтетикой |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 7.6.2016, 23:38
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 35112  |
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
|
 |
 
|
|
8.6.2016, 16:32
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38)  Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно? у вас сейчас какая дельта портфеля? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
8.6.2016, 18:11
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 35112 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2016, 16:32) у вас сейчас какая дельта портфеля? на момент написания по аналитику дельта=25 |
|
|
|
|
9.6.2016, 17:43
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно? да верно просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
9.6.2016, 19:24
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 35112 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2016, 17:43) да верно просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже Понял вас, спасибо. |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 23:43 |