 Графики волатильности, Помогите определить среднее значение IV/HV за 3-6-12 месяцев |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 20.10.2016, 13:42
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 36155  |
Добрый день!
Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев? Спасибо  |
 |
 
|
|
20.10.2016, 16:26
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 12:42)  Добрый день! Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев? Спасибо добрый день посчитать среднее значение и сравнить с текущим 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
20.10.2016, 17:55
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 36155 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 20.10.2016, 17:26) добрый день посчитать среднее значение и сравнить с текущим подскажите как посчитать среднее значение и где взять данные например за последние 12 месяцев?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 11:25
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 16:55) подскажите как посчитать среднее значение и где взять данные например за последние 12 месяцев?посмотрите у нас на сервисах на сайте http://www.option.ru/analysis/option#volatility http://www.option.ru/analysis/option#export
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
21.10.2016, 18:02
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 36155 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 21.10.2016, 12:25) посмотрите у нас на сервисах на сайте http://www.option.ru/analysis/option#volatility http://www.option.ru/analysis/option#export Спасибо большое ) Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ? 
|
|
|
|
|
22.10.2016, 17:55
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Angelika @ 21.10.2016, 17:02) Спасибо большое ) Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ? период графика - все просто. На какую дату считаем волатильность а период HV - это глубина расчета волатильности. То есть исторический период, который учитывается в расчете.
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 1:06 |