 индикатор IV, для метастока или омеги |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 1.8.2007, 12:21
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69  |
давно интересует такой индикатор..как он создается?каким образом строится?какой метод расчета используется для вашего графика волантильности на главной страничке?
|
 |
 
|
|
2.8.2007, 13:27
Сообщение
#2
|
|
 Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 |
IV рассчитывается методом перебора. Вы подставляете рыночную цену опциона вместо теоретической цены, в уравнение Black-Scholes. Сигму принимаете за неизвестное, и перебираете значения до тех пор, пока обе части уравнения не будут равны.
-------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
16.10.2007, 15:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
так ведь IV у нас в квик поставляется? откуда то историю взять?
|
|
|
|
|
16.10.2007, 19:56
Сообщение
#4
|
|
 Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
В квике можно найти айви тока по отдельным страйкам и только по торгующимся на данный момент опционам. У нас же данные склеены по центральным страйкам и за длительный период.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
| Гость_test_* |
7.11.2007, 17:31
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:56)  В квике можно найти айви тока по отдельным страйкам и только по торгующимся на данный момент опционам. У нас же данные склеены по центральным страйкам и за длительный период. а скачать эти данные можно или они только в виде графика? |
|
|
|
|
7.11.2007, 20:44
Сообщение
#6
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
нужно навести мышку на график, жмакнуть правой кнопкой мыши и выбрать сохранить график, он сохранится в тхт формате
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
| Гость_test_* |
8.11.2007, 10:29
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Цитата(Аврахов Евгений @ 7.11.2007, 20:44) нужно навести мышку на график, жмакнуть правой кнопкой мыши и выбрать сохранить график, он сохранится в тхт формате http://www.option.ru/analysis/option#volatility здесь при правом клике ничего не происходит и эксплорер и файрфокс ява свежая 1.6 |
|
|
|
|
8.11.2007, 20:43
Сообщение
#8
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
речь была о Квике
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
| Гость_test_* |
9.11.2007, 17:03
Сообщение
#9
|
|
Гости |
понял, спасибо
|
|
|
|
|
9.11.2007, 22:12
Сообщение
#10
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
можем прислать и то что у нас на сайте, по каким инструментам нужно?
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
12.11.2007, 14:19
Сообщение
#11
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 76 |
Цитата(Аврахов Евгений @ 9.11.2007, 22:12) можем прислать и то что у нас на сайте, по каким инструментам нужно? Мне нужна история IV опционов на фьючерс индекса РТС, Газпром, Лукойл, Норникель, Сбербанк. Желательно за весь период что у вас есть  Моя почта [email protected]. Заранее благодарен!Небольшое уточнение , судя по графику это история Iv по трехмесячным опционам, верно? |
|
|
|
|
12.11.2007, 19:40
Сообщение
#12
|
|
|
ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 23 Регистрация: 10.8.2007 Пользователь №: 73 |
Цитата(Aidan @ 12.11.2007, 14:19) Мне нужна история IV опционов на фьючерс индекса РТС, Газпром, Лукойл, Норникель, Сбербанк. Желательно за весь период что у вас есть Моя почта [email protected]. Заранее благодарен!Небольшое уточнение , судя по графику это история Iv по трехмесячным опционам, верно? Да, верно, история представлена по трехмесячным опционам. -------------------- С уважением, Елена Гребенщикова
web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918[/font][/size] |
|
|
|
|
13.11.2007, 10:42
Сообщение
#13
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 76 |
а что там насчет истории все таки...
|
|
|
|
|
13.11.2007, 13:39
Сообщение
#14
|
|
|
ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 23 Регистрация: 10.8.2007 Пользователь №: 73 |
Цитата(Aidan @ 13.11.2007, 10:42) а что там насчет истории все таки... Проверьте, пожалуйста, почту. -------------------- С уважением, Елена Гребенщикова
web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918[/font][/size] |
|
|
|
|
21.11.2007, 10:41
Сообщение
#15
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 120 |
Здравствуйте.
Если вам не трудно, не могли бы вы мне так же выслать историю IV по опционам(индекс РТС, Лукойл, Газпром, ГМК) на почту [email protected]? История по опционам необходима со страшной силой... Спасибо. |
|
|
|
 21.11.2007, 11:35
Сообщение
#16
|
|
|
ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 23 Регистрация: 10.8.2007 Пользователь №: 73 |
Цитата(mordashev @ 21.11.2007, 10:41) Здравствуйте. Если вам не трудно, не могли бы вы мне так же выслать историю IV по опционам(индекс РТС, Лукойл, Газпром, ГМК) на почту [email protected]? История по опционам необходима со страшной силой... Спасибо. Да, можем -------------------- С уважением, Елена Гребенщикова
web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918[/font][/size] |
|
|
|
|
21.11.2007, 13:25
Сообщение
#17
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 120 |
Елена, большое вам спасибо.
И еще - вы можете подсказать по интерпретации этих данных. 1) В справочной информации по графикам волатильности "Ожидаемая волатильность считается по ближайшим квартальным ATM-опционам." Вот здесь фраза - "ближайший квартальный" - относится к ближайшей серии? Или к чему вообще? Например, сейчас на рынке какая серия берется за основу? 2) IV - она считается по сделкам или это данные из кривой волатильности РТС? |
|
|
|
|
21.11.2007, 13:30
Сообщение
#18
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 76 |
Цитата(mordashev @ 21.11.2007, 13:25) Елена, большое вам спасибо. И еще - вы можете подсказать по интерпретации этих данных. 1) В справочной информации по графикам волатильности "Ожидаемая волатильность считается по ближайшим квартальным ATM-опционам." Вот здесь фраза - "ближайший квартальный" - относится к ближайшей серии? Или к чему вообще? Например, сейчас на рынке какая серия берется за основу? 2) IV - она считается по сделкам или это данные из кривой волатильности РТС? 1.Там выше написано, опцион берется трехмесячный. в данный момент это опцион с истечением в декабре. 2.Данные транслируемые квиком, рассчитываются РТС. |
|
|
|
|
4.2.2008, 14:59
Сообщение
#19
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2008 Пользователь №: 148 |
Добрый день, ИФК "Опцион"! Очень нужны данные по исторической и подразумеваемой волатильности по ГП, Лукойлу и РТС. По возможности, вышлите данные на [email protected]!
Надеюсь на Вашу помощь!) заранее спасибо! |
|
|
|
|
4.2.2008, 22:01
Сообщение
#20
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
на сайте планируем сделать сервис для скачки данных по айви
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 4:47 |