Деьта нулевая стратегия Опции

[olegbos_msk]

Вопрос по дельта нулевой стратегии.

Использую опционный аналитик на вашем сайте. Открыл дельта нулевую стратегию. Купил 70 мартовских опционов колл 2000 и продал 42 мартовских фьючерса, на тот момент дельта была 0. Сейчас проданных фьючерсов 52 и дельта около 0, точно -0,59. Но при этом стратегия каждый день дешевеет, проданные фьючерсы дешевеют больше, чем доражают купленные опционы.

Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может быть?