Продажа опциона Опции

[chel]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

[Бачурин Владимир]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

речь о маржируемых опционах или об обыкновенных?

[chel]

речь о маржируемых опционах или об обыкновенных?

В первую очередь.Обыкновенные. Ну и на маржируемые.

[Бачурин Владимир]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

Для обыкновенных:
У Вас на счету после первой продажи стало 3000 + 1000 = 4000, из кторых 2000 заморожено в ГО, а 2000 свободно. Поэтому Вы можете ещё продать опцион с ГО = 2000

Для маржируемых понятие премии как таковой вообще отпадает. У Вас просто блокируется ГО. Маржируемый опцион удобно представлять как фьючерс на теор. цену опциона

[chel]

Для обыкновенных:
У Вас на счету после первой продажи стало 3000 + 1000 = 4000, из кторых 2000 заморожено в ГО, а 2000 свободно. Поэтому Вы можете ещё продать опцион с ГО = 2000

Для маржируемых понятие премии как таковой вообще отпадает. У Вас просто блокируется ГО. Маржируемый опцион удобно представлять как фьючерс на теор. цену опциона

Можно такой вопрос. Допустим я продал опцион call по цене 100 рублей. В течении несколько дней опцион стоит уже 70. Я покупаю этот опцион. Такой вопрос у меня в терминале будет отображаться два опциона? Или будет висеть два опциона в терминале?

[Бачурин Владимир]

Можно такой вопрос. Допустим я продал опцион call по цене 100 рублей. В течении несколько дней опцион стоит уже 70. Я покупаю этот опцион. Такой вопрос у меня в терминале будет отображаться два опциона? Или будет висеть два опциона в терминале?

У Вас будет отображаться 0 опционов, ведь Вы закрываете Вашу позицию путем покупки ранее проданного

[chel]

У Вас будет отображаться 0 опционов, ведь Вы закрываете Вашу позицию путем покупки ранее проданного

Скажите пожалуйста. А вот из вашего опыта: Цена на опцион при одинаковых условиях быстрее дорожает или дешевеет? т.е. опцион put быстрее дорожает или дешевеет если базовый элемент дешевеет ну или в обратном случае. ну и call соответственно.

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста. А вот из вашего опыта: Цена на опцион при одинаковых условиях быстрее дорожает или дешевеет? т.е. опцион put быстрее дорожает или дешевеет если базовый элемент дешевеет ну или в обратном случае. ну и call соответственно.

если я правильно понял Ваш вопрос


если рассматривать опционы вне денег (OTM), то есть опционы без внутренней стоимости,
то, можно сказать, что дорожают "быстрее" , чем дешевеют при значительных движениях в БА.

Это же ясно, ведь покупка опциона имеет ограниченный убыток (равный премии, которую Вы заплатили), а выигрыш может быть очень существенным.

[chel]

если я правильно понял Ваш вопрос


если рассматривать опционы вне денег (OTM), то есть опционы без внутренней стоимости,
то, можно сказать, что дорожают "быстрее" , чем дешевеют при значительных движениях в БА.

Это же ясно, ведь покупка опциона имеет ограниченный убыток (равный премии, которую Вы заплатили), а выигрыш может быть очень существенным.

а если цена не сильно будет двигаться? и с внутренней стоимостью.?

[Бачурин Владимир]

а с внутренней стоимостью.?

опционы с внутренней стоимостью глубоко в деньгах ведут себя также как и Базовые активы

[chel]

опционы с внутренней стоимостью глубоко в деньгах ведут себя также как и Базовые активы

Скажите пожалуйста. Как исполняет опцион биржа. Т.е. Я продал опцион. человек который купил опцион, потом его решил исполнить. Т.е. допустим он в 16-30 по мск. хочу исполнить свое право. Сразу с моего времени снимут деньги или на следующий день?

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста. Как исполняет опцион биржа. Т.е. Я продал опцион. человек который купил опцион, потом его решил исполнить. Т.е. допустим он в 16-30 по мск. хочу исполнить свое право. Сразу с моего времени снимут деньги или на следующий день?

Заявка на исполнение удовлетворяется в клиринг - с 17,45 по 18,00 (18,10).

[chel]

Скажите пожалуйста. Если я продаю маржинальный опцион ртс call с страйком допустим 120000. То какой должен ГО.
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0709CA%20120000
А то я не могу понять.

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста. Если я продаю маржинальный опцион ртс call с страйком допустим 120000. То какой должен ГО.
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0709CA%20120000
А то я не могу понять.

6 887 руб

это можно также узнать из торгового терминала Квик в графе БГОНП

[chel]

Я прав или нет. допустим я продал опцион Call c страйком 100000 (РТС). Сейчас фьючерс РТС торгуется на уровне 100000. Я получил премию 5000. Я сразу покупаю фьючерс на индекс РТС. Рынок пошел вверх. Покупатель что бы получить прибыль должен исполнить свое право когда индекс РТС будет выше 105000. Я правильно понимаю:
1. что до 105000 фьючерс будет мне приносить прибыль?
2. Моя прибыль будет состоят из 5000 премии и прибыли от фьючерса пока индекс ниже 105000?
Ну только если покупатель не исполнит свое право раньше чем индекс ртс перешагнет 105000.

[Бачурин Владимир]

Я прав или нет. допустим я продал опцион Call c страйком 100000 (РТС). Сейчас фьючерс РТС торгуется на уровне 100000. Я получил премию 5000. Я сразу покупаю фьючерс на индекс РТС. Рынок пошел вверх. Покупатель что бы получить прибыль должен исполнить свое право когда индекс РТС будет выше 105000. Я правильно понимаю:
1. что до 105000 фьючерс будет мне приносить прибыль?
2. Моя прибыль будет состоят из 5000 премии и прибыли от фьючерса пока индекс ниже 105000?
Ну только если покупатель не исполнит свое право раньше чем индекс ртс перешагнет 105000.

тут лучше построить график суммарной позиции = фьюч + проданный колл. График можно построить в нашем сервисе на сайте - "Анализ опционов"

убытки у Вас начнутся ниже уровня 95 000, а прибыль на интервале (105 000, бесконечность) равна 10 000.

У Вас проданный покрытый колл. Ваш результат будет складываться из рез-та по фьючу и премии за колл, но как только колл будет в деньгах, то часть прибыли по фьючу уйдёт на исполнение опциона


Не нужно, кстати, думать, что продав колл и тут же купив фьюч, Вы полностью ограничиваете себя от убытков - убытки появятся при сильном падении рынка.

[chel]

тут лучше построить график суммарной позиции = фьюч + проданный колл. График можно построить в нашем сервисе на сайте - "Анализ опционов"

убытки у Вас начнутся ниже уровня 95 000, а прибыль на интервале (105 000, бесконечность) равна 10 000.

У Вас проданный покрытый колл. Ваш результат будет складываться из рез-та по фьючу и премии за колл, но как только колл будет в деньгах, то часть прибыли по фьючу уйдёт на исполнение опциона


Не нужно, кстати, думать, что продав колл и тут же купив фьюч, Вы полностью ограничиваете себя от убытков - убытки появятся при сильном падении рынка.

Скажите пожалуйста где подводные камни при такой тактике? Продав опцион call с страйком 100000, потом купив put с 100000. И купив фьюч.
Моя прибыль ограничена 5000 (в пунктах) если рынок идет вверх.
Убытка нет. так как покрывает опцион. Но прибыль нет если рынок двигается вниз.
Рынок стоит на месте прибыль маленькую можно уже будет получить разными способами.

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста где подводные камни при такой тактике? Продав опцион call с страйком 100000, потом купив put с 100000. И купив фьюч.

постройте график такой позиции
фин. рез-т зависит от цен, по которым Вам удалось купить/продать каждый инструмент в отдельности.

[chel]

постройте график такой позиции
фин. рез-т зависит от цен, по которым Вам удалось купить/продать каждый инструмент в отдельности.

Прикрепленные файлы

 1.JPG ( 98,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

 

[Бачурин Владимир]

прибыль = 400 пунктов на всём интервале
отличная стратегия, уровень доходности зависит от кол-ва отвлекаемых средств