 Расчет ГО для опционов на РТС |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 14.7.2009, 11:48
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596  |
Как можно рассчитать изменение ГО для опционов. Ведь стоимость опциона насколько я понимаю меняется не линейно. т.е. допустим фьюч. на ртс торгуется на уровне 85000, я продал call уровень 95000 с ценой Х и ГО У. Рынок значительно вырос. опцион стоит 2Х, что будует с ГО у?
|
 |
 
|
|
14.7.2009, 17:02
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 14.7.2009, 11:48)  Как можно рассчитать изменение ГО для опционов. Ведь стоимость опциона насколько я понимаю меняется не линейно. т.е. допустим фьюч. на ртс торгуется на уровне 85000, я продал call уровень 95000 с ценой Х и ГО У. Рынок значительно вырос. опцион стоит 2Х, что будует с ГО у? ГО тоже вырастет насколько вырастет - это уже в алгоритм расчета ГО смотреть нужно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
14.7.2009, 17:27
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.7.2009, 17:02) ГО тоже вырастет насколько вырастет - это уже в алгоритм расчета ГО смотреть нужно А посмотреть его нельзя?! 
|
|
|
|
|
16.7.2009, 11:50
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 14.7.2009, 17:27) А посмотреть его нельзя?! можно, за подробной инфой лучше прямо на ФОРТС обратиться -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
24.7.2009, 11:31
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 16.7.2009, 11:50) можно, за подробной инфой лучше прямо на ФОРТС обратиться Скажите а вот на вашем сайте в анализ позиции. ГО указан в рублях или в пунктах? |
|
|
|
|
27.7.2009, 12:03
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 24.7.2009, 11:31) Скажите а вот на вашем сайте в анализ позиции. ГО указан в рублях или в пунктах? в рублях -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
27.7.2009, 14:21
Сообщение
#7
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 27.7.2009, 12:03) в рублях Скажите пожалуйста, почему ГО примерно в 6 раз больше чем стоимость самого опциона? |
|
|
|
|
27.7.2009, 19:08
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 27.7.2009, 14:21) Скажите пожалуйста, почему ГО примерно в 6 раз больше чем стоимость самого опциона? такое бывает при продаже дальних опционов. Например, сейчас ГО при продаже 170 000-го колла в сентябре на индекс составляет 5 800 руб. А теор. цена опциона = 170 п = 105 рублей Как видите, здесь ГО в 55 раз выше цены опциона. А может быть и ещё выше. ГО отражает уровень рисков. Но такое ГО в 5800 руб. всё равно меньше ГО под один фьючерс , которое составляет 9 600 руб. Поэтому некорректно так вот с ходу рассуждать об соотношении ГО и цены опциона. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 11:38 |