Вопросы к иструментам анализа сайта. Опции

[GSV]

Здравствуйте Дмитрий,Благодарю Вас за ранее написанные ответы на мои вопросы и не только мои,я как видно здесь как и все остальные посетители данного форума заметят что Вы здесь один "отбиваетесь" от многочиселнных "непонятливых" начинающих знатоков на данном поприще.Я думаю тема найдет свое оживление.Начну конечно же со своего вопроса к Вам опять на тему Аналитки и выдаваемой информации сайта...Меня интересует от куда берутся данные в Анализ опционов,а именно все составляющие такие,как все греки,все стоимости и премии...Для начала пробовал сравнить с реальными котировками и показаниями своей торговой платформы(использую КВИК-реальный счет)где-то сходится,где то нет,даже если учитывать то,что минимальная задержка обновления в "Анализе" 1 минута,то можно в супротив упомянуть о том,что за этот же интервал времени на опционом дэске произойдут изменения не столь значительные как они имеют за этот же срок в торговой платформе.Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.Из за одного момента,который мне удалось испытать самому,когда ГО "Аналитика" показывала одно ГО,а реальная позиция "в рынке" ГО совершенно другое,даже и на те 5% которые упоминаются при погрешности подсчета позиции.В моем случае расхождение показания ГО "Аналитика" и "Квика" составляла порядка 45%.Хотелось бы узнать какую торговую платформу предоставляете Вы для своих клиентов,и от куда в первую очередь берутся данные по параметрам опционов на сайт.

[Бачурин Владимир]

откуда берутся данные в Анализ опционов,а именно все составляющие такие,как все греки,все стоимости и премии...

греки рассчитываются , а стоимости и премии опционов и фьючей берутся с ФОРТС с режиме онлайн. Тут важно, что берутся теор. цены

[Бачурин Владимир]

Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.Из за одного момента,который мне удалось испытать самому,когда ГО "Аналитика" показывала одно ГО,а реальная позиция "в рынке" ГО совершенно другое,даже и на те 5% которые упоминаются при погрешности подсчета позиции.

а какая именно позиция была у Вас, можете вспомнить? расхождение 5% максимум, да. Может просто у Вас на счету было много позиций и возникла путаница?

[Бачурин Владимир]

Хотелось бы узнать какую торговую платформу предоставляете Вы для своих клиентов

мы предоставляем для торговли на ФОРТС и ММВБ квик

[Бачурин Владимир]

Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.

ГО на нашем сайте считается по модулю расчета ГО, предоставляемого биржей

[GSV]

Здравствуйте Владимир.Возникли еще вопросы...Вопросы на примере...

Куплен 1 мартовский маржируемый колл газа 17000 по 180р.ГО=170,89
Тут же следом продан 1 июньский маржируемый колл газа 18000 по 349.ГО=1765,81(Данные,включая ГО взяты с "анализатора позиций" с Вашего сайта).
...Вопрос заключается в том,что,как мне "понимается",то,что общее ГО,это ГО1+ГО2,то есть 170,89+1765,81=1936,с другой стороны купленный "ближний" опцион "покрывает" собой проданный "июньский"...Как же точно вычислить общее ГО позиции,не только той что в примере,а многие другие,не с помощью "анализатора позиций" что предоставлен на Вашем сайте,а самому,даже элементарно понимать как это "происходит",помогите в этом вопросе...Заранее спасибо.

[Бачурин Владимир]

общее ГО,это ГО1+ГО2,то есть 170,89+1765,81=1936

ну это неверно конечно же. В таких спрэдах общее ГО не равно сумме частей

алгоритм расчета ГО по сложным позициям разрабатывает и предоставляет (в виде нашего анализатора ГО) биржа. Точного описания я Вам сейчас не скажу тут в двух словах. Это и не нужно. Нужно понимать лишь общие моменты.
а считать ГО в уме самостоятельно, боюсь, никто не умеет.

[Бачурин Владимир]

с другой стороны купленный "ближний" опцион "покрывает" собой проданный "июньский"...

вот это верное рассуждение! но сказать точно насколько он покрывает из-за разницы сроков исполнения я сейчас не возьмусь. За точными цифрами нужно обращаться к модулю расчета ГО

[GSV]

вот это верное рассуждение! но сказать точно насколько он покрывает из-за разницы сроков исполнения я сейчас не возьмусь. За точными цифрами нужно обращаться к модулю расчета ГО

Здравствуйте Владимир.Хотелось бы не обращаться к платным ПО,а делать это самостоятельно.Я приверженец Экселя,и думаю мне не составит труда проделать все вычисления в этой программе,но нужны лишь формулы...

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте Владимир.Хотелось бы не обращаться к платным ПО,а делать это самостоятельно.Я приверженец Экселя,и думаю мне не составит труда проделать все вычисления в этой программе,но нужны лишь формулы...

за детальными формулами лучше обратиться к бирже

[GSV]

С предыдущим вопросом разобрался.Возник вопрос следующего характера...В анализаторе позиций при построении стредла(лонг колл+лонг шот),точка(цена)формирования позиции показывает начальный убыток,то есть при нынешней цене(цене фьючерса на момент формирования позиции) портфель уже имеет отрицательную временную стоимость...?Или же здесь кроется ответ в том,что позиция формируется по теоретической стоимости,а позиция на графике имеет отрицательную временную стоимость в следствие того,что оценена уже по бид-аску стакана инструмента,так?

[Бачурин Владимир]

С предыдущим вопросом разобрался.Возник вопрос следующего характера...В анализаторе позиций при построении стредла(лонг колл+лонг шот),точка(цена)формирования позиции показывает начальный убыток,то есть при нынешней цене(цене фьючерса на момент формирования позиции) портфель уже имеет отрицательную временную стоимость...?Или же здесь кроется ответ в том,что позиция формируется по теоретической стоимости,а позиция на графике имеет отрицательную временную стоимость в следствие того,что оценена уже по бид-аску стакана инструмента,так?

ну да
всё зависит от цен формирования позиции, забитых в анализатор
по умолчанию эти цены берутся равными теор. цене
конечно, лучше вбивать туда реальные цены входа в позицию

[GSV]

Благодарю за ответ.Еще хотелось бы узнать про такие моменты.Если открывать у Вас счет,то можно ли совершать сделки по неликвидным страйкам или сериям опционов.Как пример:-"Не очень" ликвидные сентябрьские опционы купить или продать Н-ое их кол-во по оговоренной,устраивающей обе стороны цене.То есть брокер(Вы) ищет контрагента для совершения встречной сделки,при пустом стакане на данный вид опциона,в каком количестве и каковы спреды при возможных остоятельствах совершения сделки таким образом?Есть ли такая возможность при торговле на Фортс через Вас?То есть в любой момент времени при работе биржы после моего запроса(посредством например телефонного звонка) Вы котируете мне тот или иной опцион,стакан которого пуст...Есть ли такая возможность,на каких и при каких условиях все это будет действовать,если данное конечно возможно..?

[Бачурин Владимир]

такая возможность есть, если данный опцион будет интересен нам
Вы всегда можете позвонить нам и озвучить свою котировку, если нам интересна цена и страйк, то сделаем с Вами сделку

[GSV]

такая возможность есть, если данный опцион будет интересен нам
Вы всегда можете позвонить нам и озвучить свою котировку, если нам интересна цена и страйк, то сделаем с Вами сделку

Позвонить по какому номеру телефона?И прокотируете ли Вы мне опцион,если я не являюсь Вашим клиентом?

[Бачурин Владимир]

Позвонить по какому номеру телефона?И прокотируете ли Вы мне опцион,если я не являюсь Вашим клиентом?

даже если Вы будете нашим клиентом, то прокотируем мы, к сожалению, далеко не каждый опцион, а если лишь у нас будет в нём интерес

[GSV]

даже если Вы будете нашим клиентом, то прокотируем мы, к сожалению, далеко не каждый опцион, а если лишь у нас будет в нём интерес

Я думаю,что заинтересованность на данном поприще у Вас выше,чем у брокеров с направлением на спот...Так и не понял из ответа на мое сообщение о том ,что прокотировать мне опцион Вы сможете только при условии,что я буду являться клиентом у Вас или же нет?и по какому телефону можно будет произвести переговоры по поводу совершения сделки(прокотировать тот или иной опцион)?

[Бачурин Владимир]

Я думаю,что заинтересованность на данном поприще у Вас выше,чем у брокеров с направлением на спот...Так и не понял из ответа на мое сообщение о том ,что прокотировать мне опцион Вы сможете только при условии,что я буду являться клиентом у Вас или же нет?и по какому телефону можно будет произвести переговоры по поводу совершения сделки(прокотировать тот или иной опцион)?

если даже будете нашим клиентом, то прокотировать опцион мы можем, только если у нас в нём будет заинтересованность также если сойдёмся в цене
переговоры можно проводить по ICQ, мой номер на сайте в разделе контакты
или по нашему контактному телефону

[GSV]

Здравствуйте Владимир.Возник вопрос,с одной стороны простой с другой одна как говорится сторона медали мутная для моего понимания...Вопрос вот в чем..При торговле волатильностью,а именно при создании дельта-нейтральной позиции(например 2 колл лонг+1 фьюч шот при суммарной дельте равной 0) подтвердите мысль о том,что прибыль от дельта хэджирования будет только в случае движения базового актива в сторону проданных фьючерсов,тоесть здесь будет выходить то,что мы будем откупать ранее проданные фьючи уже по более низкой цене и притом выводить общую дельту позиции в ноль.В случае движении БА в сторону купленных опционов для поддержания дельта нейтральности позиции буду допродаваться фьючерсы и при этом прибыль из данных операций не будет извлекаться,а только будет вести к дельту позиции к нулю.То есть,как мне понятно из дельта-хэджироания прибыль будет извлекаться только в случае движения БА в ту сторону,в которую совершена сделка по фьючерсу в общей позиции,как пример-пользу дульта хэдж будет приносить в случае удешевления БА при купленных колах и соответственно проданных фьючах,и в другом случае - при удорожании БА при купленных путах и соответсвенно купленных фьючах.То есть общий вывод таков-дельта хэдж(доведение общей дельты позиции к нулевой путем совершения сделок с БА)будет прибыльным только в случае движения БА в ту же сторону что и совершена сделка по БА в позиции,а при движении БА в сторону опционов позиции прибыль от хэджа фьючем приноситься не будет,только будет меняться ГО,конечно есть варианты извлечь прибыль путем совершения сделок допродажей или докупкой нужного для доведения общей дельты позиции до нуля количества опционов,в случаях когда БА движется в сторону "благоприятную" для них же,но все же ликвидность БА в разы выше нежели чем у опционов.Поправьте где и в чем ошибки.Заранее благодарен.

[Бачурин Владимир]

При торговле волатильностью,а именно при создании дельта-нейтральной позиции(например 2 колл лонг+1 фьюч шот при суммарной дельте равной 0) подтвердите мысль о том,что прибыль от дельта хэджирования будет только в случае движения базового актива в сторону проданных фьючерсов

во-первых, не от хеджирования, а от рехеджирования. Хеджирование - это когда вы хеджируетесь от движения цены. Здесь же Вы собираете профит от движняков. Поэтому правильно говорить "рехеджирование"

во-вторых, мысль в корне неверна. Прибыль зависит не от направления движения, а от его силы и частоты