Вопрос по статье "С чего начать? Философия торговли опционами." Опции

[Nik107]

Добрый день!
В статье упоминается о 9 сегментах
http://www.option.ru/glossary/articles/chy...ovli-optsionami

Ясно, что любую текущую ситуацию на рынке можно будет классифицировать по соответствующему признаку и отнести к одному из девяти сегментов, а затем можно подобрать соответствующую стратегию, опционы только помогут в этом.

Пжл, дайте ссылку на первоисточник этой классификации.
Подозреваю, что это МакМиллан - какая глава?

[Бачурин Владимир]

Добрый день!
В статье упоминается о 9 сегментах
http://www.option.ru/glossary/articles/chy...ovli-optsionami


Пжл, дайте ссылку на первоисточник этой классификации.
Подозреваю, что это МакМиллан - какая глава?

нет, это Натенберг по крайней мере там похожее, а первоисточник ли это - не знаю

[Nik107]

нет, это Натенберг по крайней мере там похожее, а первоисточник ли это - не знаю

скачал "Опционы: Волатильность и оценка стоимости Натенберг Ш."
в какой главе о 9 сегментах ?

[YoRiCk]

Добрый день! Не нашел где еще спросить - потому напишу сюда) Вот в этой теме
http://forum.option.ru/index.php?showtopic=98&st=40 последним постом я попросил:

" Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС (хотя если можно, киньте по всем страйкам) за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! "

Но тему, походу, никто не просматривает, поэтому попробую привлечь Ваше внимание тут) Если можно, вышлите пожалуйста вышеописанные данные на [email protected] Буду Вам очень признателен!

С уважением, Юрий!

[Бачурин Владимир]

Добрый день! Не нашел где еще спросить - потому напишу сюда) Вот в этой теме
http://forum.option.ru/index.php?showtopic=98&st=40 последним постом я попросил:

" Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС (хотя если можно, киньте по всем страйкам) за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! "

Но тему, походу, никто не просматривает, поэтому попробую привлечь Ваше внимание тут) Если можно, вышлите пожалуйста вышеописанные данные на [email protected] Буду Вам очень признателен!

С уважением, Юрий!

а чем данные на сайте нашем не устраивают? Сервис/ анализ опционов/ улыбка + экспорт данных

[Nik107]

нет, это Натенберг по крайней мере там похожее, а первоисточник ли это - не знаю

скачал "Опционы: Волатильность и оценка стоимости Натенберг Ш."
в какой главе о 9 сегментах ?

[Бачурин Владимир]

скачал "Опционы: Волатильность и оценка стоимости Натенберг Ш."
в какой главе о 9 сегментах ?

сейчас нет под рукой книги
уж извольте сами посмотреть и почитать , коли скачали ))
п.С. может кто другой ответит

[YoRiCk]

а чем данные на сайте нашем не устраивают? Сервис/ анализ опционов/ улыбка + экспорт данных

Я прошу прощения, может быть я чего-то не нашел, но на Вашем сайте есть только экспорт данных IV по актуальному страйку и график улыбки. А я хотел бы попросить данные по 4м или 5ти (если можно то и по всем) страйкам - 2 слева и два справа от актуального. То есть грубо говоря те данные, по которым на Вашем сайте строится улыбка за прошедшие дни. Интересует волатильность по индексу RTS. Период - желательно хотя-бы за последний год (но чем больше тем лучше ). Почта [email protected]. Заранее большое спасибо!
С уважением, Юрий!

[Nik107]

сейчас нет под рукой книги
уж извольте сами посмотреть и почитать , коли скачали ))
п.С. может кто другой ответит

книга оказалась интересной и легко читаемой, спс за побуждение ее прочитать.
Однако, упомянутых 9 сегментов с рекомендациями действий в них найти не удалось.

Владимир,
есть две ОТДЕЛЬНЫЕ просьбы ( в качестве новогоднего подарка ) :
1. приведите, пжл, точную ссылку (книга, глава) на упомянутую типизацию рыночной ситуации из 9 сегментов
2. порекомендуйте, пжл, где можно прочитать др. типизации рыночных ситуаций для опционов (конечно, желательно с рекомендациями действий в них)

и одна рекомендация:
1. при написании статьи оч. помогают ссылки на материалы, которые упоминаются в ней.
Качество статьи растет, ну и стандарты выполняются

Спасибо

[Бачурин Владимир]

книга оказалась интересной и легко читаемой, спс за побуждение ее прочитать.
Однако, упомянутых 9 сегментов с рекомендациями действий в них найти не удалось.

Владимир,
есть две ОТДЕЛЬНЫЕ просьбы ( в качестве новогоднего подарка ) :
1. приведите, пжл, точную ссылку (книга, глава) на упомянутую типизацию рыночной ситуации из 9 сегментов
2. порекомендуйте, пжл, где можно прочитать др. типизации рыночных ситуаций для опционов (конечно, желательно с рекомендациями действий в них)

и одна рекомендация:
1. при написании статьи оч. помогают ссылки на материалы, которые упоминаются в ней.
Качество статьи растет, ну и стандарты выполняются

Спасибо

спасибо за комментарии
насчет ссылок на литературу - учту несомненно! согласен тут с Вами
насчет точной ссылки с указанием главы, абзаца и страницы - не согласен. Натенберг использовался, но страницы уже не скажу сейчас... ищите сами, в чём проблема. когда Книга указывается в списке литературы - конкретные страницы не указываются.
по поводу типизаций - всё упирается в вью по волатильности и по БА, что и описано в статье. А так случае разные на рынке бывают, не знаю, систематизировал их кто -либо по типам

[Nik107]

спасибо за комментарии
насчет ссылок на литературу - учту несомненно! согласен тут с Вами
насчет точной ссылки с указанием главы, абзаца и страницы - не согласен. Натенберг использовался, но страницы уже не скажу сейчас... ищите сами, в чём проблема. когда Книга указывается в списке литературы - конкретные страницы не указываются.
по поводу типизаций - всё упирается в вью по волатильности и по БА, что и описано в статье. А так случае разные на рынке бывают, не знаю, систематизировал их кто -либо по типам

Спс, что отказали в новогоднем подарке
но если уж упомянули о 9 сегментах, дайте хоть ссылку на главу.
могу вам дать ссылки на скачивание Натенберга в электронном виде

[Бачурин Владимир]

Спс, что отказали в новогоднем подарке
но если уж упомянули о 9 сегментах, дайте хоть ссылку на главу.
могу вам дать ссылки на скачивание Натенберга в электронном виде

при написании статьи использовалась вся книга, конечно же
одной главой я не обошелся ))

[YoRiCk]

а чем данные на сайте нашем не устраивают? Сервис/ анализ опционов/ улыбка + экспорт данных

Посмотрел после выходных снова указанный сервис и как я и говорил, обнаружил экспорт только по актуальному страйку( То есть на графике улыбки при наведении на любой страйк пишется волатильность на нем, но экспорт происходит только по актуальному.Поэтому просьба все еще актуальна Формат данных практически не важен - разберусь в любом (это на тот случай, если моя просьба влечет за собой какие-то накладки по редактированию данных). То есть те данные, по которым строится график улыбки индекса РТС (RIZ0 , RIH1 итп..) - это и есть то, чего я очень был бы признателен получить. (Хотя бы за последний год)
С уважением, Юрий!

[Nik107]

при написании статьи использовалась вся книга, конечно же
одной главой я не обошелся ))

Владимир, словесный пинг-понг мало продуктивен.
Пжл, проявите уважение к посетителям Вашего сайта или хотя бы профессионализм и умение отвечать за сказанное ранее.
Если не в Натенберге, то откуда приведенная Вами в статье ссылка на классификацию состояний рынка ?

[Бачурин Владимир]

Владимир, словесный пинг-понг мало продуктивен.
Пжл, проявите уважение к посетителям Вашего сайта или хотя бы профессионализм и умение отвечать за сказанное ранее.
Если не в Натенберге, то откуда приведенная Вами в статье ссылка на классификацию состояний рынка ?

я уже написал, что это, кажется, из Натенберга + мои собственные мысли

[Nik107]

я уже написал, что это, кажется, из Натенберга + мои собственные мысли

тогда приведите полное описание этих 9 сегментов

[Бачурин Владимир]

тогда приведите полное описание этих 9 сегментов

а в статье разве нет?
ну хорошо
никаких замудростей тут нет

две оси - волатильность и цена БА
соот-нно, прогноз трейдера может быть по вол-ти и по цене БА. Прогноз может быть " рост", "падение", "флэт" как по вол-ти, так и по цене БА.
получается у вас по оси волатильность три сегмента и по оси Ба три сегмента. 3*3 = 9

дальше пояснять? )

[Nik107]

а в статье разве нет?
ну хорошо
никаких замудростей тут нет

две оси - волатильность и цена БА
соот-нно, прогноз трейдера может быть по вол-ти и по цене БА. Прогноз может быть " рост", "падение", "флэт" как по вол-ти, так и по цене БА.
получается у вас по оси волатильность три сегмента и по оси Ба три сегмента. 3*3 = 9

дальше пояснять? )

Конечно! Вернее продолжать
т.к. это было понятно,
заинтересовали же сами рекомендации, которые должны содержать каждый из этих 9 маленьких квадратиков внутри большого квадрата.
Вы именно о такой рекомендации и обмолвились в статье.

Понятно, что абсолютных советов нет, но общая или кажущаяся наиболее "разумной" должна быть
в упрощенном виде.

Например, каждый из квадратиков может содержать что-то похожее на вашу мысль в статье:
1. покупать/продавать
2. что (какую комбинацию)
Например, в квадрате 2 "Покупать бычий спред", а в кв. 5 "Продавать стренгл"

Такое где можно увидеть в виде картинки или прочитать ?
Или давайте напишем об этом статью с такой картинкой

[Бачурин Владимир]

Понятно, что абсолютных советов нет, но общая или кажущаяся наиболее "разумной" должна быть
в упрощенном виде.

ну смотрите
у любой опционной позиции, стратегии есть параметр дельта и вега.

Если у вас прогноз на дельту бычий , на вол-ть тоже бычий - тогда вам рекомендуется создать стратегию с положительной дельтой и положительной вегой.

Если у вас проноз на дельту медвежий, на вол-ть бычий - тогда открывайте позу с отриц. дельтой и положительной вегой

если проноз на дельту нейтальный, на вол-ть медвежий - тогда делайте позу с нулевой дельтой и отрицательной вегой

и т.д. все двеять сегментов по аналогии

[Nik107]

ну смотрите
у любой опционной позиции, стратегии есть параметр дельта и вега.

Если у вас прогноз на дельту бычий , на вол-ть тоже бычий - тогда вам рекомендуется создать стратегию с положительной дельтой и положительной вегой.

Если у вас проноз на дельту медвежий, на вол-ть бычий - тогда открывайте позу с отриц. дельтой и положительной вегой

если проноз на дельту нейтальный, на вол-ть медвежий - тогда делайте позу с нулевой дельтой и отрицательной вегой

и т.д. все двеять сегментов по аналогии

в общем, согласен, спс.
было бы здорово статейку на эту тему написать как выжимку/резюме из толстых книжек
на сайте ТОСа есть что-то похожее