Вопрос по ГО Опции

[Lord]

Всемхорошего дня. Ситауация такая.
Продал 200 путов и коллов по границам канала. Собираюсь "прикрывать" их 200 фьючерсами. Могут ли быть ситуации, что ГО на опционы возрастет, и мне не хватит денег на фьюч? (пока - хватает ровно; кроме обвалов, и общего повышения ГО на фьючерсы)
Боркер так же обращал внимание на последний день обращения опционов. Если там резко растет ГО, может быть стоит 200 контрактов держать на другом счету?

[Lord]

Плюс цена опциона может возрасти из-за волатильности. Так какая же сумма нужна, чтобы гарантированно не было проблем с хеджем?

[Бачурин Владимир]

Продал 200 путов и коллов по границам канала. Собираюсь "прикрывать" их 200 фьючерсами. Могут ли быть ситуации, что ГО на опционы возрастет, и мне не хватит денег на фьюч? (пока - хватает ровно; кроме обвалов, и общего повышения ГО на фьючерсы)

день добрый!

конечно, может случиться такая ситуация, что Вам даже на проданные опционы ГО не хватит, не говоря уже о фьючах

Если там резко растет ГО, может быть стоит 200 контрактов держать на другом счету?

в прицнипе можно, убытки и прибыли у вас будут сальдироваться у разных брокеров, только не забудьте сказать об этом налоговой, когда самостоятельно будете декларацию подавать

[Бачурин Владимир]

Так какая же сумма нужна, чтобы гарантированно не было проблем с хеджем?

вообще общая рекомендация тут такая - работайте на ФОРТС процентов на 30-35% от счета, всё остальное как подушка ликвидности

а забивать счет на всю сумму проданным стрэнглом - опасная игра, хорошо такое не кончается

[Lord]

Я сейчас кое что прикинул, собираюсь продавать опционы максимум на 25% счета, остальное - для прикрытия фьючем в самых разных ситуациях. Этого по идее должно хватить при любой ситуации?

[Бачурин Владимир]

Я сейчас кое что прикинул, собираюсь продавать опционы максимум на 25% счета, остальное - для прикрытия фьючем в самых разных ситуациях. Этого по идее должно хватить при любой ситуации?

по идее, да

[Urets]

по идее, да

Фьючерсом будет только дельта выравниваться? ПРавильно?

[Бачурин Владимир]

Фьючерсом будет только дельта выравниваться? ПРавильно?

ага

[Stexel]

Фьючерсом будет только дельта выравниваться? ПРавильно?

Хе-хе, этоб сказка была еслиб оно так было.
Фьючерсом вы будете свою премию пилить. Ну и дельту выравнивать дааа
Если повезёт, что-то к экспирации останется.

[Stexel]

Я сейчас кое что прикинул, собираюсь продавать опционы максимум на 25% счета, остальное - для прикрытия фьючем в самых разных ситуациях. Этого по идее должно хватить при любой ситуации?

Кстати. При такой стратегии "прикрытие" фучом будет уменьшать ГО. Так что как раз на этот счёт можно не закладываться

[Бачурин Владимир]

Кстати. При такой стратегии "прикрытие" фучом будет уменьшать ГО. Так что как раз на этот счёт можно не закладываться

это конечно так, но я подчеркнул другое.... что если например ГО вырастет в 5-10 раз, то никаким фьючом его не уменьшить до первоначальных уровней

т.е. на проданный стрэнгл ГО может возрасти в 5-10 раз в принципе, даже если фьюч останется там же ( т.е. фьючей для хеджа в портфеле на тот момент не будет)

[Бачурин Владимир]

Хе-хе, этоб сказка была еслиб оно так было.
Фьючерсом вы будете свою премию пилить. Ну и дельту выравнивать дааа
Если повезёт, что-то к экспирации останется.

угу, нужно понимать, что даже если вы хеджируете дельту фьючом, то убытки могут быть неограничены при продаже стрэддлов и стрэнглов